国家社会科学基金(09BTJ011)
- 作品数：4 被引量：24H指数：3
- 相关作者：张小斐田金方薛瑞谢邦昌王成程更多>>
- 相关机构：山东经济学院山东财经大学辅仁大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金山东省自然科学基金山东省优秀中青年科学家科研奖励基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 农业政策发布对农产品期货市场的冲击效应被引量：2
- 2015年
- 基于我国2011-2012年期货市场农业综指收益数据和7大农产品期货指数收益数据,利用事件研究法,研究了我国农业政策发布对农产品期货市场的冲击效应。实证结果表明,我国农业政策的发布将导致农产品期货市场收益"微下滑",而政策发布日前3天内农产品期货收益"回暖";整体上,农业政策的这种冲击效应并不明显,农产品期货市场对农业政策发布的敏感性较低。因此,建议我国加强农业政策制定的时效性、针对性,提高农业政策对期货市场的调控作用,促进我国农业发展水平的提高。
- 王成程薛瑞张小斐
- 关键词：农业政策农产品期货事件研究法
- 城乡物价水平驱动经济增长的结构差异分析被引量：3
- 2014年
- 文章利用1985～2011的面板数据，借助于状态空间变参数模型，研究了我国城乡物价水平与经济增长之间的动态关联关系。实证分析发现：变参数模型可以侦测出关联结构中的重大变点；我国总体物价水平与经济增长之间存在显著性的正向相关关系；与城镇物价水平相比，农村物价水平对经济增长率的正向贡献更大。
- 薛瑞张小斐田金方
- 关键词：经济增长变参数模型
- 山东省消费者信心指数测度及其实证研究被引量：6
- 2010年
- 为了全面反映城镇居民对当前经济生活的评价和对未来经济生活发生变化的预期,同时为了反映金融危机下消费者的基本消费情况、投资情况以及文化产业发展情况,结合山东省自身社会经济发展状况,本文编制了山东省17地市消费者信心指数,并对调研结果进行了总体评价和交叉统计分析研究,给出了当前山东省城镇居民消费者的动静态信心模式。得出消费者不仅满意于目前的我省经济社会发展状况,而且对未来发展状况更是充满信心;但居民对物价有"后顾之忧"。
- 田金方张小斐谢邦昌
- 关键词：消费者信心指数金融指数
- 异质金融市场驱动的已实现波动率计量模型被引量：13
- 2011年
- 本文根据金融高频数据的典型特征和"异质市场假说",首次提出了异质市场驱动因素的分层结构,并借此构建了已实现波动率的HAR-L-M计量模型。模拟分析显示出该模型的合理性和优越性,样本内、外预测都说明HAR-L-M模型优于现有已实现波动率HAR模型和ARFIMA模型。最后的实证分析结果显示,中国市场的异质程度要强于美国证券市场,同时个股更容易受多种异质驱动因素的影响,个股稳定性要比股指差。
- 张小斐田金方
- 关键词：已实现波动率
