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教育部人文社会科学研究后期资助项目(09JHQ014)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇机群
  • 1篇机群系统
  • 1篇VAR
  • 1篇W模型
  • 1篇CREDIT...
  • 1篇M

机构

  • 1篇西安交通大学
  • 1篇国家开发银行

作者

  • 1篇王凯
  • 1篇兰蓉

传媒

  • 1篇科技管理研究

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于两层m/w模型机群的信用风险VaR实时评估系统
2010年
结合金融机构层次组织结构,采用两层主从(m/w)计算模型机群系统,通过简化问题复杂性,建立银行信用风险CreditMetrics框架下VaR实时评估系统。同时,分析信用风险Monte Carlo仿真计算过程,给出减少串行计算成份,提高系统并行性的措施。通过具体实验,表明该优化算法能够明显提高系统加速效果。
兰蓉王凯
关键词：信用风险CREDITMETRICSVAR
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