云南省教育厅科研基金(07Z11063)
- 作品数：15 被引量：67H指数：5
- 相关作者：何树红徐文涛陈浩李龙泰孙文更多>>
- 相关机构：云南大学四川建筑职业技术学院襄樊市第五中学更多>>
- 发文基金：云南省教育厅科学研究基金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 股指期货的套期保值比率与绩效研究被引量：3
- 2009年
- 套期保值是股指期货的重要功能之一。文章基于OLS、EC-GARCH、VECM-GARCH、VECM-GARCH-X四种模型估计套期保值比率,并通过研究样本外绩效比较了四种模型的套期保值效果。通过实证分析得出以下结论:套期保值比率具有时变性,VECM-GARCH模型的套期保值效果优于其它三种模型。
- 何树红谢伟廖海华
- 关键词：套期保值比率绩效误差修正模型
- 关于国际原油价格风险价值的分析与计算被引量：3
- 2010年
- 分别将GARCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参数方法效果更好。
- 何树红孙文徐文涛
- 关键词：EGARCHEVT
- 我国信用体系的健全与商业银行信贷风险的控制被引量：11
- 2009年
- 商业银行是金融市场的主体之一,它经营着货币也经营着信用。当前我国尚没有建立一个完善的信用体系,这是我国商业银行发展所面临的最大的阻碍和危险。本文着重分析了我国信用体系存在的问题以及造成商业银行信贷风险的原因,并从实际出发给出了一些解决的对策和建议。
- 何树红杨采燕
- 关键词：信用体系商业银行信贷风险信贷风险控制
- 巨灾风险分散模式研究被引量：11
- 2010年
- 近年来,全球巨灾频发,由此造成的损失也迅速攀升。中国也是自然灾害多发国家,2008年的中国经受了年初雪灾和"5.12"汶川大地震前所未有的巨大灾难,但我国巨灾风险分散相对滞后。因此,研究巨灾风险管理具有极强的现实意义。本文对国外几种典型的巨灾风险分散模式进行对比分析,提出了我国巨灾风险分散的对策建议。
- 何树红陈浩杨世稳
- 关键词：巨灾风险再保险风险证券化巨灾债券巨灾基金
- 从次贷危机看我国资产证券化的风险控制
- 2010年
- 从2007年以来,美国的次贷危机愈演愈烈,与此同时,我国的资产证券化试点工作也在如火如荼地进行。文章着重从次贷危机与资产证券化入手,结合我国资产证券化现状,对资产证券化的风险控制提出建议。
- 何树红孙文徐文涛
- 关键词：次贷危机资产证券化
- 金融衍生证券在证券投资基金中的应用研究
- 2010年
- 金融衍生证券自其产生以来,在金融市场得到了广泛的发展和应用。它凭借其显著的特征和功能,能够克服许多传统金融工具的弊病,更好地为投资者控制风险和盈利。因此,本文从金融衍生证券的特征和功能出发,对金融衍生证券在投资基金中的应用进行研究,并提出证券投资基金金融衍生证券业务风险控制的建议。
- 何树红徐文涛孙文
- 关键词：金融衍生证券证券投资基金风险管理
- 论中国商业银行中间业务的创新被引量：1
- 2011年
- 中间业务是现代商业银行的主要利润增长点,对银行发展的作用和影响具有十分重要的作用。本文试从中外资商业银行的比较出发,具体讨论中国商业银行中间业务的创新与发展。
- 李龙泰何树红
- 关键词：中间业务
- 基于非参数模型对上海股市收益率的实证分析被引量：5
- 2010年
- 函数系数自回归模型FAR(p,d)是一类具有适应性的模型.利用函数系数自回归模型对上海股市日收益率进行非参数建模,然后用广义似然比非参数的条件自助法对模型进行检验,从而确定了合适的模型并分析了上证综合指数收益率的非线性特征.
- 何树红陈浩
- 关键词：自助法AR(P)模型
- 美国次债危机对我国住房信贷的启示被引量：8
- 2008年
- 由于美国房价的持续下跌和房贷违约率的增多,次债危机不仅袭击了美国,同时也袭击了欧洲、日本,甚至中国都被波及到,美国、欧洲等国央行采取向市场注入流动资金,此次危机成了全球各主要股指大幅调整的元凶。这次危机爆发在金融业高度发达的美国房地产市场,应该引起我们的高度警惕。本文对次债危机进行全面的剖析,分析次债的由来、运作过程及产生危机的原因,并在此基础上分析我国房地产信贷的现状和面临的风险,提出了防范风险应采取的措施。
- 何树红薛国喜
- 关键词：次级抵押贷款信用等级
- 金融资产投资组合的风险度量研究被引量：4
- 2010年
- 文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明:该模型能够较好地度量市场风险,可达到理想的风险管理效果。
- 何树红徐文涛谢伟
- 关键词：投资组合TGARCH模型极值理论COPULA函数
