教育部人文社会科学研究基金(10YJC630143)
- 作品数：11 被引量：8H指数：2
- 相关作者：刘德志杨桂元张伟吴礼斌刘盛宇更多>>
- 相关机构：安徽财经大学重庆大学南京理工大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金安徽省自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学环境科学与工程自动化与计算机技术更多>>
- 基于递归定量分析与内生结构突变模型的股票市场非线性特征研究被引量：3
- 2012年
- 递归图能将随机的或混沌的或周期的序列变化特征可视化,递归定量分析是将递归图的定性分析结果定量化。选用我国股票市场的深证成分指数序列,运用递归图和递归定量分析对全样本的指数序列的非线性特征进行识别,再利用检验内生结构突变断点的方法对股票市场发展阶段进行切分,分阶段探讨股票市场的非线性特征。结果表明,递归图与递归定量分析方法能很好的解释我国股票市场的非线性特征,从而为进一步揭示股票市场产生波动的内在机理,给投资者决策提供了参考依据。
- 吴礼斌刘盛宇王烨
- 关键词：股票市场非线性
- 股票收益率相关性的网络结构分析
- 本文基于复杂网络选取了沪深300成分股13个行业的284支股票日收益率数据进行了实证分析.首先建立股票关联网络,找出股票节点间的相关系数,确定股票网络的阈值;进而分析股票网络结构的统计特性,得出沪深300成分股网络具有小...
- 杨治辉贾韩梅
- 关键词：复杂网络无标度性
- 文献传递
- 基于Lévy过程混杂微分方程的随机部分镇定被引量：1
- 2015年
- 本文基于L′evy噪声镇定混杂微分系统,推广Brown运动镇定的情形.同时,利用Markov链状态空间分为两集合方法,将混杂系统分为两部分:可观测部分和不可观测部分,基于可观测部分镇定整个混杂系统,给出该混杂系统镇定和失稳的充分条件.最后,讨论系统保守性问题.
- 刘德志周国立
- 关键词：失稳MARKOV链随机微分方程
- 碳排放期权定价理论决策研究综述
- 2014年
- 中国经济的快速发展,由此产生了碳排放的极速增长问题,指出了碳排放期权研究的必要性和意义。对比给出了国内外相关研究的发展历程和成果,并在此基础上,给出了碳排放期权定价理论的应用目标。
- 刘德志
- 关键词：碳排放期权定价
- 信息服务优先期权定价模型与实证分析
- 2013年
- 基于所建立的信息服务优先期权定价模型、实物期权定价模型、完善的二叉树模型和完善的Black-Scholes模型,利用样本数据对图书馆信息服务进行了定价研究。结果表明:当基本的下载服务费为3元、服务周期为一年时,四个期权定价模型均表明消费者只需要额外支付约0.2—0.3元即可购买优先期权直接享受下载服务,同时也验证了信息服务优先期权定价模型的有效性。
- 刘德志王燕杨桂元
- 关键词：实物期权定价模型二叉树模型BLACK-SCHOLES模型
- 京津冀地区空气污染物分布演变规律的定量分析
- 2016年
- 目的针对京津冀地区空气质量指数和污染源,建立新的空气质量标准来定义空气等级,建立模型对污染源扩散进行研究,并给出减少京津冀地区污染的建议。方法以河北省为研究对象,通过互联网查找河北省的污染数据,分析国标和美标的区别,从而对国家空气质量标准(AQI)进行改进,运用半集均方差方法重新建立空气优劣程度模型,并在高斯定理的基础上建立多种研究污染物扩散的单污染源扩散、OSPM、CALINE-4、GM等模型,利用MATLAB、Excel等软件,给出不同时间段以及北京不同路段的污染浓度梯度和空气质量等级。结果北京早上8时AQI为255.16,空气质量五级,重度污染;中午12时AQI为140.78,空气质量三级,轻度污染;晚上21时AQI为77.79,空气质量二级,良。相同时间段内二环CO浓度高于四环,四环高于六环,相同路段在不同时间段内CO浓度呈折线变化,其中在7∶00~9∶00和19∶00~21∶00这2个时间段内CO浓度最高,11∶00~13∶00相对较低。结论京津冀地区工业生产和煤炭燃烧是空气污染的重要来源,其中PM2.5和PM10是主要成分,另外大量的汽车尾气也是空气污染的主要来源。因此,通过控制煤炭燃烧和机动车尾气的排放及开发清洁能源等措施可以有效地改善京津冀地区的空气质量。
- 贺小龙孙慧宇
- 关键词：欧式距离主要污染物
- 波动率服从马尔可夫链的障碍期权差分格式
- 2013年
- 假定标的物价格收益波动率服从有限马尔可夫链,得到一种基于有限差分法的障碍期权的定价模型,给出了具体差分格式。
- 丁华周经
- 关键词：随机波动率MARKOV链欧式看跌期权
- 组合保险策略发展综述被引量：1
- 2012年
- 在本文中,首先在资产理论的背景下给出了组合保险策略定义,以及相应的分类情况;继而在国内外研究现状部分,细致的描述了组合保险策略发展的历程,同时指出了国内外学者的具体贡献,并对比国内外相关的成果,指出了国内研究的不足。
- 刘德志张伟
- 关键词：组合保险策略
- 信息服务优先期权定价研究
- 2012年
- 基于信息服务系统状态的动态性特点,考虑消费者在面对拥挤的服务系统时产生了优先享受信息服务的需要,以及消费者消费行为的多期性等特点,采用动态方程建立了信息服务优先期权的定价模型,并利用模型求解出最优期权价格,为信息服务优先期权的定价提供依据。
- 王燕刘德志杨桂元
- 关键词：期权定价
- 基于全局搜索算法的太阳影子定位研究
- 2017年
- 目的为更好地解决已知某物体影长、测量的时间和日期的情况下确定物体的测量地点,或已知物体影长、测量日期及地点的情况下确定测量时间的问题,进而解决野外探险时地理位置的确定和根据某物体的视频或照片等影像资料而确定其拍摄地等实际问题。方法针对太阳影子定位,使用基于穷举法的全局搜索式算法、最小二乘法的参数估计法、比例消参法等方法,分别构建全局搜索网络模型、参数方程模型等模型,结合MATLAB软件进行算法的编写、图形的绘制、数据的拟合与预测等处理。结果结合第一组数据,所推算的测量地位于广西,结合第二组数据,所推算的测量地在蒙古国。结论利用全局搜索式算法及参数方程模型,结合MATLAB软件,可以解决太阳影长、直杆长度、测量地点、测量日期、测量时间等5个变量中知四求一、知三求二等问题。
- 孙慧宇贺小龙吴飞
- 关键词：MATLAB
