山西省软科学研究计划(2011041002-03)
- 作品数：4 被引量：67H指数：3
- 相关作者：王书华杨有振苏剑崔泽园赵瑞更多>>
- 相关机构：山西财经大学北京大学太原理工大学更多>>
- 发文基金：山西省软科学研究计划山西省高等学校优秀青年学术带头人支持计划项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国上市商业银行系统性风险溢出效应分析——基于CoVaR技术的分位数估计被引量：39
- 2013年
- 基于我国12家上市商业银行2007～2012年的周股票价格波动,构建了商业银行系统性风险溢出效应的分位数回归模型,并在分位数估计的基础上,运用VaR、CoVaR技术对12家商业银行的系统性风险溢出进行了计量。分析结论和程序运算结果均证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,特别在危机冲击时期,各商业银行系统性风险溢出效应的大小和方向对于金融系统的稳健运行均有重要影响。因此,建立商业银行危机冲击的系统性风险测度系统、维护商业银行的风险监管制度对于保持银行业的稳健运行具有重要意义。
- 杨有振王书华
- 关键词：商业银行系统性风险
- 流动性风险调整的银行在险价值计量研究被引量：3
- 2013年
- 本文基于中国12家上市商业银行2007年9月25日至2013年6月24日的日股票价格波动,构建GARCH-LaVaR模型用于计量商业银行流动性风险调整的在险价值,对商业银行流动性风险调整的在险价值La_VaR计量方法进行了改进。通过12家商业银行股票日收益率波动GARCH模拟,对商业银行流动性调整在险价值进行了计量。实证分析表明:商业银行流动性风险在金融危机冲击期间具有较强的非常态波动现象,大型商业银行的流动性风险波动较小,而小型商业银行的流动性风险波动较大。
- 王书华杨有振
- 关键词：商业银行在险价值
- 农户信贷约束与收入差距的动态影响机制:基于面板联立系统的估计被引量：23
- 2014年
- 基于山西省35个县2100户农户2005年～2010年的微观面板数据,笔者构建了我国农户信贷约束与收入差距间的面板联立系统,估计了农户信贷约束与收入差距间的动态影响机制。数据分析和实证检验均证实了我国农户在正规金融机构的信贷支持上存在约束现象;农户从正规金融机构获得信贷的额度和机会均与其收入水平密切相关,高收入农户在机会和额度上均优于低收入农户。农户收入水平与正规金融机构的信贷约束存在着相互影响的动态作用机制,信贷约束的门槛效应使得农户信贷约束与收入增长存在着动态恶性循环。拓展农户收入增长的渠道,应打破正规金融机构在农户信贷支持上的门槛,以政策倾斜机制来缓解农户正规金融机构信贷上的约束,以金融资源配置效率的提升来缩减农村居民收入差距。
- 王书华杨有振苏剑
- 关键词：农户信贷约束收入差距
