您的位置: 专家智库 > >

国家自然科学基金(11101422)

作品数:10 被引量:9H指数:3
相关作者:范胜君江龙肖立顺田德建侯杰更多>>
相关机构:中国矿业大学复旦大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金江苏省“青蓝工程”基金更多>>
相关领域:理学自动化与计算机技术农业科学更多>>

文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 10篇理学
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇农业科学

主题

  • 7篇倒向随机微分...
  • 7篇随机微分
  • 7篇随机微分方程
  • 7篇微分方程
  • 5篇唯一性
  • 5篇存在唯一性
  • 3篇定理
  • 3篇英文
  • 3篇生成元
  • 2篇终端
  • 2篇BSDE
  • 2篇EXISTE...
  • 2篇MAO
  • 2篇表示定理
  • 2篇BSDES
  • 1篇递归
  • 1篇迭代序列
  • 1篇容度
  • 1篇收敛性
  • 1篇稳定性

机构

  • 8篇中国矿业大学
  • 3篇复旦大学

作者

  • 6篇范胜君
  • 3篇江龙
  • 2篇肖立顺
  • 2篇田德建
  • 1篇纪荣林
  • 1篇许少亚
  • 1篇石学军
  • 1篇侯杰
  • 1篇刘德群
  • 1篇张恒敏
  • 1篇马娇娇
  • 1篇方瑞

传媒

  • 3篇华东师范大学...
  • 1篇应用数学学报
  • 1篇应用数学
  • 1篇云南大学学报...
  • 1篇数学年刊(A...
  • 1篇山东大学学报...
  • 1篇Acta M...
  • 1篇Fronti...

年份

  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 5篇2013
  • 2篇2012
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
有限或无限时间终端多维倒向随机微分方程L^1解的存在唯一性(英文)
2012年
建立具有可积参数和有限或无限时间终端的多维倒向随机微分方程(BSDEs)解的一个存在唯一性结果,其中生成元g关于y和z均满足对t不一致的Lipschitz连续条件.通过建立解的先验估计证明解的唯一性,然后通过Picard迭代证明解的存在性.
刘德群肖立顺范胜君
关键词:倒向随机微分方程LIPSCHITZ连续存在唯一性
生成元一致连续的多维倒向随机微分方程的L^p解
2013年
在生成元g的第i个分量gi(t,y,z)仅仅依赖于矩阵z的第i行的条件下,Hamadene于2003年证明了生成元一致连续的倒向随机微分方程的L^2解的存在性,其L^2解的唯一性由范胜君等于2010年得到.本文进一步地证明了该类倒向随机微分方程的L^p(p>1)解的存在唯一性.
范胜君江龙
关键词:倒向随机微分方程存在唯一性
一类倒向随机微分方程解的稳定性定理
2015年
通过建立两个等价概率测度下随机变量条件数学期望之间的一个不等式,在生成元g关于y单调且关于z一致连续的条件下证明了倒向随机微分方程解的一个稳定性定理,推广了几个已知的结果。
方瑞马娇娇范胜君
关键词:倒向随机微分方程稳定性定理
关于多维倒向随机微分方程的一个一般的存在唯一性结果(英文)
2015年
建立了多维倒向随机微分方程解的一个一般的存在唯一性结果,其中生成元g关于变量y满足弱单调性条件,这推广了一些已有结果.
许少亚范胜君
关键词:倒向随机微分方程存在唯一性LIPSCHITZ条件
Multidimensional BSDEs with Weak Monotonicity and General Growth Generators被引量:3
2013年
This paper aims at solving a multidimensional backward stochastic differential equation (BSDE) whose generator g satisfies a weak monotonicity condition and a general growth condition in y. We first establish an existence and uniqueness result of solutions for this kind of BSDEs by using systematically the technique of the priori estimation, the convolution approach, the iteration, the truncation and the Bihari inequality. Then, we overview some assumptions related closely to the monotonieity condition in the literature and compare them in an effective way, which yields that our existence and uniqueness result really and truly unifies the Mao condition in y and the monotonieity condition with the general growth condition in y, and it generalizes some known results. Finally, we prove a stability theorem and a comparison theorem for this kind of BSDEs, which also improves some known results.
Sheng Jun FANLong JIANG
具有拟Hlder连续生成元的倒向随机微分方程的可积解
2013年
本文证明了具有可积参数的一维倒向随机微分方程解的一个新的存在唯一性结果,其中生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是拟Hlder连续的(这里可以不是Hlder连续的).利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L^1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性.利用单调逼近方法给出生成元g的一个一致逼近序列进而构造出BSDE的L^1解的一个序列,然后证明其极限即为所需的解,从而证明解的存在性.
田德建江龙石学军
关键词:倒向随机微分方程存在唯一性
终端时间可为无限的BSDE解的递归迭代序列的收敛性及解的存在唯一性被引量:4
2012年
在某个新的空间上利用压缩映像原理证明了终端时间可为无限的一类多维倒向随机微分方程在该空间上解的存在唯一性,作为推论得到了该类倒向随机微分方程解的递归迭代序列的收敛性.
侯杰肖立顺范胜君
关键词:倒向随机微分方程存在唯一性
二次交替容度的AVaR的表示定理(英文)
2014年
从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推广了经典的结果.
田德建江龙纪荣林
关键词:表示定理
无限时间终端BSDE生成元的一个表示定理
2013年
在生成元g关于(y,z)满足对t非一致的Lipschitz条件下,建立了有限或无限时间终端倒向随机微分方程(简称为BSDE)生成元的一个表示定理,并且得到了此条件下BSDE解的一个逆比较定理,推广了一些已有结果.
张恒敏范胜君
关键词:倒向随机微分方程表示定理
Existence and uniqueness result for multidimensional BSDEs with generators of Osgood type被引量:4
2013年
This paper is interested in solving a multidimensional backward stochastic differential equation (BSDE) whose generator satisfies the Osgood condition in y and the Lipschitz condition in z. We establish an existence and uniqueness result of solutions for this kind of BSDEs, which generalizes some known results.
Shengjun FANLong JIANGMatt DAVISON
共1页<1>
聚类工具0