国家自然科学基金(70901003)
- 作品数：10 被引量：38H指数：4
- 相关作者：任若恩郑海涛张华郭茵肖燕君更多>>
- 相关机构：北京航空航天大学北京燃气集团有限责任公司上海交通大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金创新研究群体科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 外汇市场中非参数核回归方法的技术形态
- 2011年
- 针对外汇市场上形态技术分析有效性的学术研究引起的争议,提出了复杂技术形态信息含量的度量方法.扩展了技术形态的定义,改进了参数的选择,开辟了检验技术形态有效性的新视角.实证研究采用外汇市场上20种货币对的收盘价数据,通过对比基于技术形态的条件收益率与非条件收益率在经验分布上的差异,揭示复杂技术形态是否具有可用于预测的额外信息.实证结果显示,复杂技术形态可以提供显著的信息含量.
- 张华任若恩
- 关键词：信息含量
- 基于小波多尺度分析的股票价格组合预测方法被引量：4
- 2011年
- 股票价格是众多因素影响的综合结果,波动规律异常复杂,属于典型的非平稳时间序列。为了对股价进行更有效的预测,提出一种基于小波分析、灰色残差GM(1,1)模型和AR模型的组合预测方法。运用小波分解算法,将股价序列分解成不同尺度上的逼近信号和细节信号,分别重构成低频序列和高频序列,即股价的趋势项和随机项。根据低频序列和高频序列的不同特性,分别采用灰色残差模型和自回归模型对未来股价进行预测,重新组合生成预测价格。实证研究结果表明,该方法比传统的股价预测方法具有更高的预测精度。
- 肖燕君张华任若恩
- 关键词：小波分析自回归模型
- 煤矿尘肺病责任保险的费率测算研究被引量：1
- 2013年
- 目的:评估煤矿尘肺病的风险,测算煤矿尘肺病责任保险的毛保费率。方法:运用纯保费法,以各省份尘肺病新发病率的数据为基础,测算了该险种的毛费率,并根据风险分类法制定了分省费率表。结果:得到了重庆、陕西、山西、山东、河南、安徽6省份工种、分煤矿所有制形式的该险种的费率表。结论:不同省份间煤矿尘肺病风险水平差异较大,保险公司在开展业务时,须针对不同省份,制定对应的费率表。
- 郑海涛孙静王蓓
- 关键词：尘肺病责任保险费率厘定
- 基于Dempster-Shafer证据理论的外汇交易策略研究被引量：4
- 2013年
- 自动化交易是现代金融领域的研究热点,而交易策略是其核心。技术指标分析中,每一种指标都有其优势和劣势,单一的指标经常产生导致亏损的虚假信号。为了提高交易信号的质量和可靠性,针对外汇市场的多变性和存在诸多不确定性的客观事实,本文引入证据理论来处理不同技术指标分析方法结论存在的差异;将不同的指标作为独立的证据源,用D-S合成规则对各个指标分析方法的结果予以融合,建立了基于证据理论的多指标融合外汇交易模型,给出了基于证据理论的交易框架。根据技术指标的特点及交易原理,构造了指标证据的基本概率分配函数。最后,通过实例分析验证了该方法的科学性和有效性。
- 张华任若恩
- 关键词：证据理论技术指标交易策略
- 一种新的货币危机识别方法及对中国的实证研究被引量：4
- 2010年
- 识别问题是货币危机研究的基础,文献通常构建外汇市场压力指数,通过确定其临界值进行识别。传统法需假定该指数服从正态分布;近年出现的选阈识别法混淆了统计意义上的极值和经济意义的危机,因而都无法准确识别危机。本文将货币危机视为外汇市场的极值事件,提出了一种新的基于重现水平的货币危机识别法,有效放松了传统法的分布假设,并涵盖其为特例。对1994年1月至2007年6月中国外汇市场的实证结果表明:新方法对不同参考货币和外汇市场压力指数的一致性更强;期间共识别出3次货币危机或至少外汇市场承受巨大压力的时期;05年7月汇改后中国未出现重大外汇市场压力;以美元作为参考货币的传统法和选阈法在中国完全失效。
- 覃筱任若恩
- 关键词：货币危机外汇市场压力指数极值理论
- 首付比例对个人住房抵押贷款违约率的影响研究
- 本文使用半参数的方法,应用比例危险模型估计了不同首付比例下的住房抵押贷款违约率。研究揭示:当住房抵押贷款的首付比例从10%逐渐增加到89%时,贷款的违约率相应的从6.2%下降到1.3%,基本呈现一个首付比例越高,违约率越...
- 郑海涛王冬
- 关键词：住房抵押贷款首付比例违约率
- 文献传递
- 基于分层动态随机规划的资产负债管理模型被引量：2
- 2012年
- 提出一种分层动态随机规划模型,解决资产负债最优配置问题。模型放宽了目标函数必须准确反映投资者收益-风险态度的限制,引入评价指标体系判定最优解。各层次模型考虑了未来市场上的不确定因素,采用动态随机规划基本形式,以情景树作为随机参数输入并得到决策结果。通过对商业银行资产负债配置建模的实例分析验证了该模型的可行性和有效性,使银行在满足流动性和安全性要求的同时,可以获得更高的收益率。
- 郭茵任若恩
- 关键词：资产负债管理情景生成商业银行
- 广义虚拟经济核算方法初探被引量：15
- 2010年
- 广义虚拟经济活动是国民经济活动的一个重要组成部分,有必要建立广义虚拟经济统计核算体系。本研究在总结前人的研究成果基础上,根据广义虚拟经济理论,阐述了广义虚拟经济统计核算的指导原则,界定了广义虚拟经济统计核算范围,讨论了广义虚拟经济的统计核算方法。在此基础上,提出了对中国进行广义虚拟经济统计核算及其应用的研究方向。
- 郑海涛任若恩
- 关键词：广义虚拟经济
- 基于公允价值的累积分红寿险负债估价模型被引量：3
- 2010年
- 以具有利率保证收益的累积分红型寿险为研究对象,以公允价值为保险合同负债的计量属性,以金融未定权益估值理论为基础,建立了一个多期的保险负债估价模型,通过蒙特卡罗方法得到模拟计算的结果.研究表明,该模型适用于具有利率保证和内嵌期权的寿险合同的负债估价.在考虑信用风险的条件下,累积分红保险的负债价值可分解成固定收益债券、年度分红权、期末分红权以及违约期权四个部分.
- 徐楠楠任若恩郑海涛
- 关键词：公允价值
- 行业全要素生产率水平的国际比较研究被引量：3
- 2010年
- 全要素生产率水平的国际比较是生产率国际比较的重要组成部分,在行业国际竞争力研究中占有重要地位。从超越对数生产函数出发,分别建立了以物量和价格表示的行业TFP水平的国际比较理论模型,并以中国和日本1995年33个行业的产出和投入数据为例,测算其TFP水平差距。结果表明,1995年,中国仅有7个行业的TFP比日本大,体现了相对日本的价格竞争优势。
- 郑海涛任若恩
- 关键词：购买力平价超越对数函数
