国家自然科学基金(70901013)
- 作品数：10 被引量：30H指数：4
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- 汇率波动对中国出口有非对称影响吗?被引量：7
- 2016年
- 通过构建汇率和出口的二元GARCH-M-BEKK模型,研究人民币汇率波动对中国出口的影响关系.假设误差向量服从二元t分布,应用极大似然方法估计模型参数,检验了双边实际汇率波动对美国、英国和日本等六个国家或地区的出口在升值和贬值期的非对称效应.实证结果表明除韩国和泰国之外,汇率波动对出口变化有负效应.进而,非对称效应表现在汇率升值时汇率波动抑制出口变化的影响比汇率贬值时更大.实证结果还发现除韩国和泰国外,美国、英国、欧元区17国和日本的收入水平对出口变化有显著的正效应;人民币贬值对出口变化有显著的正效应;出口变化的波动对汇率波动有溢出效应.
- 原子霞杨政
- 关键词：出口汇率波动
- 一类奇次系统极限环的存在性
- 2010年
- 讨论了一类奇次微分系统(dx/dt)=-y(1-ax2(n-m))+δx2m+1-lx2n+1(dy/dt)=x2k-1(1-bx2(n-m))得到了其极限环存在的充分条件。
- 原冠秀胥红星
- 关键词：极限环
- 一个多翼混沌系统的分析和同步被引量：1
- 2012年
- 对于一般Lorenz混沌系统族的吸引子只能产生两翼,讨论一个四维混沌系统,随着一个参数的变化,该系统能产生一翼、二翼、三翼及四翼的混沌吸引子,分别设计了线性和非线性的控制器,实现了系统的全局同步,数值仿真验证了理论的可行性.
- 胥红星
- 关键词：混沌
- 指数平滑转换的协整回归模型检验及其实证分析被引量：5
- 2010年
- 在解释变量内生和误差序列相关的指数平滑转换协整回归模型中,研究协整关系属于线性协整还是指数平滑协整的Wald检验方法。在用泰勒展开替代指数函数得到的辅助回归模型中,应用超前和滞后方法解决误差序列的相关性和解释变量的内生性,得到Wald统计量的极限分布收敛于标准的χ2分布。模拟计算验证了Wald检验具有良好的有限样本性质。实证分析发现多种期货价格和现货价格之间具有非线性协整关系。
- 杨政原子霞
- 关键词：WALD检验模拟计算期货价格
- 混合分布的VaR非参数估计:对期货市场的实证分析被引量：5
- 2016年
- 基于价格走势的不同将金融市场分为平稳行情,趋势与震荡行情,用混合分布刻画资产收益的母体分布特征,提出一种新的VaR非参数估计方法.利用高频数据对市场状态分类,基于Bootstrap的核密度方法估计子分布,最后计算总体分布的VaR.选取股指期货,铜期货,橡胶期货,豆粕期货等四个期货品种进行实证研究,估计了不同置信水平下的多头和空头VaR.实证结果表明:新方法相较传统的GARCH族模型,多种基于犀尾分布的GARCH模型,混合正态GARCH模型以及方差一协方差法能够更准确地估计空头VaR与尾部风险.
- 肖佳文杨政
- 关键词：VAR核密度估计BOOTSTRAP
- 一个超混沌Lorenz系统的全局指数吸引集及应用被引量：1
- 2012年
- 利用广义Lapunov理论和优化理论研究了一个超混沌Lorenz系统的全局指数吸引集和正向不变集,并且利用得到的结果研究了该系统的全局指数同步性,通过数值仿真验证了理论的可行性。
- 胥红星
- 关键词：混沌
- 一个简化Lorenz混沌系统的全局吸引集及应用被引量：3
- 2011年
- 利用广义Lapunov理论研究了一个简化Lorenz系统的有界性,得到了一个球型估计式,并且利用得到的结果研究了该系统的同步性,通过数值仿真验证理论的可行性。
- 胥红星
- 关键词：混沌
- 几类非线性协整模型研究综述被引量：7
- 2011年
- 协整分析方法经过20多年的发展成为计量经济学界的一个前沿工具,在经济与金融领域得到了广泛的应用。线性协整分析已经成熟,而非线性协整的理论与方法仍在持续研究中。本文回顾了最近20年非线性协整的发展历史,其中包括结构变化、门限非线性、马尔可夫转换和平滑转换等几类非线性协整模型,强调了这些非线性机制的本质区别,总结了已取得的一些重要研究成果,最后对该问题的最新发展动向加以概括。
- 杨政曾勇原子霞
- 关键词：门限
- 仅有一个平衡点的超混沌系统的控制与同步
- 2012年
- 讨论了仅有一个平衡点的超混沌系统的控制与同步问题,借助线性反馈控制把其控制到不稳定平衡点,利用非线性反馈方法实现了该系统的同步性,数值仿真表明了控制器的有效性.
- 胥红星
- 关键词：混沌
- 一个混沌系统的自适应滑模变结构控制被引量：2
- 2012年
- 研究了一个混沌系统的控制问题,应用自适应滑模变结构控制的方法将混沌系统的状态渐进稳定到指定的平衡点,该控制律对外界扰动俱有鲁棒性.数字仿真表明了其控制的有效性.
- 胥红星孔昭毅
- 关键词：混沌变结构
