山东省自然科学基金(JQ200801)
- 作品数：4 被引量：7H指数：1
- 相关作者：陈丽吴臻王光臣魏立峰张峰更多>>
- 相关机构：山东大学山东师范大学更多>>
- 发文基金：山东省自然科学基金国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 一类终端财富期望效用最大化问题:通货膨胀情形被引量：4
- 2009年
- 本文研究了一类受通货膨胀影响的终端财富期望效用最大化问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,用直接构造的方法得到了代理人的显式最优投资策略和最大期望效用,并给出其经济含义.该思想来自线性二次最优控制问题中的完全平方技术.根据股票价格和通货膨胀率的历史数据,我们用SAS软件估计出模型中参数的近似值,并给出代理人的最优投资策略和最大期望效用.
- 王光臣吴臻
- 关键词：效用最大化通货膨胀投资组合
- 带连续系数的BDSDE解的惟一性与连续依赖性的等价被引量：1
- 2010年
- 证明若BDSDE中的漂移项系数f=f(t,y,z)关于变量y和z连续且有线性增长,则方程解的惟一性与解关于系数f和终端值ξ的连续依赖性是等价的。
- 张峰
- 关键词：倒向重随机微分方程等价性惟一性
- 一类带松弛控制的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的粘性解被引量：1
- 2009年
- 在最优控制问题中,动态规划原理成立的条件下,可以得到相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程。考虑在最优松弛控制问题中通过动态规划原理得出的HJB方程,证明最优松弛控制问题的值函数是该类带松弛控制的HJB方程惟一的粘性解。
- 魏立峰陈丽
- 关键词：HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程粘性解
- 超前BSDE中Z的性质及其在时滞随机控制中的应用被引量：1
- 2010年
- 研究了超前倒向随机微分方程的解中关于Z的性质,给出了使得Z有界的充分条件。并将其应用到时滞随机控制系统中,得到一类时滞最优控制的显示解。
- 陈丽
