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国家自然科学基金(1090101)

作品数：1 被引量：3H指数：1
相关作者：张静陈艳萍汪飞星更多>>
相关机构：北京科技大学更多>>
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇再保险
  • 1篇均值
  • 1篇保险
  • 1篇比例再保险
  • 1篇EAR

机构

  • 1篇北京科技大学

作者

  • 1篇汪飞星
  • 1篇陈艳萍
  • 1篇张静

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
风险收益测度下的最优再保险-投资策略被引量：3
2014年
文章研究了连续时间过程下的最优再保险-投资策略的选择,保险公司采用终端财富的风险收益(EaR)来管理风险,在一定水平的期望终端财富下,以保险公司的最小风险收益为目标函数,建立了均值-EaR模型。假设保险公司的盈余过程服从扩散模型,在任意时刻可购买再保险并且投资无风险资产与多种风险资产,通过利用变分原理,得到最优策略以及有效边界。对比了均值-EaR模型和均值-CaR模型下的最优策略。利用实际数据对保险公司如何选择最优策略进行了模拟。
张静汪飞星陈艳萍
关键词：比例再保险
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共1页<1>
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