国家自然科学基金(70473054)
- 作品数：10 被引量：43H指数：3
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- 巴塞尔协议中回收率估计的时间问题探讨——区分经济违约时间与记录违约时间的必要性
- 2011年
- 2010年9月12日,巴塞尔委员会监事理事会宣布增加对银行及其他金融机构的最低资本要求,以此为核心组成了《巴塞尔Ⅲ》。《巴塞尔Ⅲ》明确提出了增强资本质量、提高最低资本要求等标准。鉴于此,有关银行风险管理、提高银行资本储备等问题又一次成为理论界关注的热点问题。本文探讨了IRB法中的关键性指标回收率度量时违约时点的确定问题,认为在度量回收率时区分经济违约时间与记录违约时间是必要的。在此基础上,提出了相应的回收率和经济违约日的估计方法。
- 崔婕
- 价格波动下的行业组合风险控制
- 2008年
- 考察了目前行业风险管理的研究和应用状况,结合现实经济运行中出现的资产价格剧烈波动的新情况,提出了引入价格波动因素的行业组合系统风险控制模型,将价格因素对行业组合风险的影响做了初步的量化,并对模型的应用前景和未来行业组合风险控制的研究方向做了展望。
- 邢通政沈沛龙
- 关键词：价格波动
- 银行贷款回收率的度量研究
- 2006年
- 新资本协议构建了银行风险监管的新框架,给国内商业银行带来了巨大的压力和挑战.国内商业银行应更新风险管理理念,进一步完善金融监管制度.
- 崔婕
- 关键词：新资本协议商业银行风险管理
- 商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究被引量：5
- 2008年
- 内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Copula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。
- 陈珏宇谢红丽沈沛龙
- 关键词：商业银行操作风险COPULA函数
- 上市公司财务风险分析与信用评级被引量：12
- 2006年
- 本文认为,财务风险是与企业整个财务因素、财务活动有关的风险,是企业经营总风险在财务活动中的集中体现,是企业财务活动未能实现预期收益从而给企业乃至投资者带来损失的风险。文章提出,17个比较重要的财务变量可分为流动性指标、盈利性指标、偿债能力指标、杠杆比率指标、活动性指标等5大类,以营运比率、总资产收益率、权益比率、总资产周转率4个指标作为输入变量建立财务困境判别分析模型,可对公司财务风险进行评级。通过模型分析,企业财务状况可划分为非困境和困境(即A、B)两类10个级别,其中非困境A类和困境B类各包括5个级别。
- 沈沛龙
- 关键词：上市公司财务风险信用评级
- 我国隐性存款保险制度的效应分析——兼议制度环境与存款保险制度
- 2007年
- 文章以金融全面开放为基点,比较了存款保险制度在国际上的运作,结合我国实际分析在当前金融竞争中金融风险和金融关系变化后我国隐性存款保险制度在现有制度环境下的运行效应,提出目前最关键的是优化制度环境,为将隐性存款保险制度切换为显性存款保险制度作制度基础铺垫。
- 苑改霞沈沛龙
- 关键词：金融竞争存款保险制度环境
- 基于支持向量机理论的中小企业信用风险预测研究被引量：22
- 2010年
- 商业银行实施巴塞尔《新资本协议》内部评级体系的重要任务之一就是估计债务人违约概率,而中小企业是公司风险暴露中的重要一类。因此,研究中小企业违约概率的估计并据此确定信用级别具有重要的现实意义。本文以200家中小企业作为样本,利用具有出色分类能力的支持向量机原理,找出了作为支持向量的财务指标,并引入新的违约概率计算方法,提出了企业个体与分类面的相对距离这一概念,利用该相对距离对企业的违约概率进行估计,进而通过违约概率来确定企业的信用级别。同时,对所给模型与现有模型进行了违约概率的一致性检验,得出了理想的结果。在此基础上,获得了相对距离与KMV模型中违约距离之间的关系。
- 沈沛龙周浩
- 关键词：中小企业信用风险支持向量机违约概率信用评级
- 股指期货应适时推出被引量：3
- 2009年
- 股指期货问题当前在我国备受关注。目前我国还没有建立健全规避股指期货风险的有效机制,资本市场为股指期货的推出所作的调试还在进行之中,股指期货的推出应该审慎而行,不能盲目冒进。
- 崔婕
- 关键词：股指期货套期保值投机套利
- 提高中小商业银行信贷管理之框架研究
- 2007年
- 在探讨我国中小商业银行贷款流程中存在的问题的基础上,对贷前、贷中、贷后的管理框架提出了建议。
- 刘国庆沈沛龙
- 关键词：商业银行信贷资产信贷管理
- 基于熵理论的商业银行操作风险管理信息沟通有效性模型被引量：1
- 2008年
- 抽象并提出了商业银行操作风险管理组织立体架构,设计出商业银行内外部信息沟通网络中节点间信息沟通数据的加工以及连接的建立方式,构造出衡量商业银行操作风险管理组织信息沟通有效性的时效熵指标以及质效熵指标,提出商业银行操作风险管理组织要素以及组织系统的信息沟通有效性模型,该模型使得商业银行从根本上了解并控制自身信息沟通成为可能。
- 胡琳娜沈沛龙
- 关键词：商业银行操作风险
