浙江省自然科学基金(Y606097)
- 作品数：4 被引量：56H指数：4
- 相关作者：孟志青蒋敏虞晓芬高辉周根贵更多>>
- 相关机构：浙江工业大学更多>>
- 发文基金：浙江省自然科学基金浙江省哲学社会科学规划课题国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于多目标CVaR模型的证券组合投资的风险度量和策略被引量：6
- 2007年
- 本文首先定义了多损失函数下的-αVaR,-αCVaR损失值以及-αCVaR损失值的等价函数,给出了多目标CVaR模型.然后,基于多目标CVaR模型,建立了一个多目标证券组合投资优化模型,得出在多置信水平下的证券组合投资比例和CVaR值,据此建立一种证券组合投资的降低风险优化模型.其降低风险策略是在收益率不变的情形下降低风险和总投资比例.数值实验表明,这种策略是可以通过明显地减少总投资比例来达到降低风险的目的.
- 蒋敏姜宝珍孟志青虞晓芬
- 关键词：条件风险值CVAR证券组合
- 基于多目标条件风险值模型的房地产组合投资研究被引量：4
- 2008年
- 研究了基于多目标条件风险值(CVaR)模型的房地产组合投资风险度量问题,定义了一种基于权值的多目标CVaR模型,给出了求解它的近似CVaR模型.据此,建立了一个基于多目标CVaR的房地产组合投资优化模型,通过计算这个模型可以得到在一定置信水平下的房地产投资的风险损失值和组合投资比例.应用这个模型对2005年7月到2007年6月全国70个大中城市的房屋价格数据进行了风险值和投资比例数值计算,结果表明,全国仍然存在一些城市的房屋投资是低风险的,但全国大部分城市的房屋投资具有明显的风险性,房地产行业正进入风险投资时期.
- 孟志青蒋敏虞晓芬
- 关键词：CVAR房地产组合投资
- 供应链中多产品组合采购与库存问题的条件风险决策模型被引量：20
- 2007年
- 研究了供应链中单周期和多周期多产品组合采购与供应的CVaR模型,利用了条件风险值(CVaR)理论将多产品从多个供应商采购来分散需求不确定性带来的风险,以达到损失最小的目的.首先给出了单周期多产品组合采购与供应的CVaR模型,然后讨论了多周期多产品组合采购与供应的CVaR模型,最后给出了数值结果.
- 蒋敏孟志青周根贵
- 关键词：供应链条件风险值CVAR模型
- 基于动态CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与控制策略被引量：30
- 2007年
- 研究了基于动态条件风险值(CVaR)模型的房地产组合投资风险度量问题.定义一种动态CVaR模型,它是一个动态规划问题,证明了它可以等价一个非线性规划问题求解.据此,建立了一个基于动态CVaR的房地产组合投资优化模型,通过计算这个模型可以得到在一定置信水平下的房地产投资的风险损失值和组合投资比例.应用这个模型对全国10个城市的房屋价格数据进行了多阶段的风险值和投资比例数值计算,结果表明多阶段组合投资的风险值要比单个阶段更小.控制风险的主要策略是选择低风险的CVaR值的投资组合.
- 孟志青虞晓芬蒋敏高辉
- 关键词：CVAR房地产组合投资
- 基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略
- 本文研究了基于动态条件风险值(CVaR)模型的证券组合投资风险度量问题, 定义了一种动态 CVaR 模型,它是一个动态规划问题,可以等价于一个非线性规划问题求解．据此,建立了一个基于动态 CVaR 的证券组合投资优化模型...
- 蒋敏孟志青
- 关键词：运筹学CVAR证券组合投资
- 文献传递
