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江苏省科技厅软科学基金(BR2006505)

作品数：1 被引量：8H指数：1
相关作者：唐淼淼孙杨潘浩更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇权证
  • 1篇权证市场
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇南京财经大学

作者

  • 1篇潘浩
  • 1篇孙杨
  • 1篇唐淼淼

传媒

  • 1篇南京财经大学...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国权证市场风险研究与实证分析被引量：8
2007年
本文在我国权证市场快速发展的背景下,在针对目前上市公司发行的权证进行系统研究的前提下,考察了我国权证市场风险特征并寻求解释。同时,运用蒙特卡罗模拟的VaR方法,在寻找适合我国权证定价模型的基础上,针对我国将于2007年5月到期的9只认购权证的理论风险价值(VaR)做实证研究,并且我们选择Kup iec提出的失败频率检验法对模型进行了检验。于此,为权证市场风险测量提供有效的方法和进一步研究的方向。
孙杨潘浩唐淼淼
关键词：VAR权证蒙特卡罗模拟
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