中国科学院知识创新工程重要方向项目(KACX1-YW-0906)
- 作品数：7 被引量：39H指数：4
- 相关作者：邵燕敏汪寿阳徐山鹰王会芳蒋雪梅更多>>
- 相关机构：中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院中国科学院研究生院更多>>
- 发文基金：中国科学院知识创新工程重要方向项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于Copula函数的程序化交易策略被引量：11
- 2011年
- 利用Copula函数对序列间下尾部相关性的刻画对资产价格风险的高频传染进行检验,构造目标函数捕捉期货市场实时交易过程中的卖空信号,制定相应交易规则,建立一套适用于金融市场高频数据的程序化交易策略,并利用中国期货交易市场的白糖和棉花期货合约进行实证.实证结果显示:我国期货市场存在高频风险传染,基于此建立的程序化交易策略可以获得较高的收益,并可有效地控制风险.
- 张戈程棵陆凤彬汪寿阳
- 关键词：程序化交易高频数据COPULA函数
- 三种生成神经网络拓扑结构的方法在股票、商品价格预测中的应用及结果比较被引量：2
- 2011年
- 对比了三种不同神经网络模型的生成方式:传统神经网络生成模型,遗传算法训练神经网络模型,以及在第二种方式训练参数的基础上,再使用传统神经网络优化生成模型.论文使用上述三种方法对代表性股票和商品价格进行拟合并预测,通过预测结果准确性和稳定性的比较发现:引入遗传算法后的神经网络在样本内的拟合误差有所降低,而第三种方法在样本外有最低的预测误差和最优稳定性.
- 刘畅张文邵燕敏
- 关键词：遗传算法神经网络股票价格预测
- 基于可计算一般均衡模型的出口退税政策效应分析被引量：2
- 2011年
- 使用Chinagem模型计算了我国2010年6月份出口退税率下调对我国经济以及各行业的影响.研究表明,此次调整导致我国GDP实际减小0.016%,投资、出口与进口分别下降0.075%、0.041%与0.116%,居民消费和政府消费上升0.005%,就业下降0.016%,"两高一资"行业受挫较大.同时,各个行业实施出口退税时,对该行业的影响表现为:将直接导致行业出口价格上升,出口量下降,从而国内销售部分增加;由于国内供给增加,进口有所减少;而总产出的变化则由于行业不同而呈现出不同的变化.与此同时,各个行业出口退税率的变化将导致上游行业产出下降,下游行业产出增长.
- 王会芳蒋雪梅徐山鹰
- 关键词：出口退税可计算一般均衡模型
- 正确认识“生产国”与“消费国”碳排放责任被引量：4
- 2011年
- 国际贸易为贸易品消费者所在国提供了环境污染转移至其他国家的机会,这使得"生产国责任"和"消费国责任"制度下一国的碳排放总量及责任将产生巨大差异。我国作为世界第二大贸易国和CO2高排放国,已成为对外贸易与污染排放责任关系问题的一个重要研究对象。基于1997年、2002年、2007年的非竞争型投入产出表及相关年份的碳排放数据、对外贸易数据,本文定量测算了在"生产国责任"和"消费国责任"两种制度下,我国对外贸易的隐含碳排放及其对我国整体碳排放责任的影响,并对两种责任制度进行了探讨。
- 蒋雪梅汪寿阳
- 关键词：对外贸易投入产出表
- 基于Bootstrap-DEA的工业能源效率分析被引量：13
- 2011年
- 传统DEA方法存在小样本估计有偏、无法进行统计检验等缺点.而Bootstrap-DEA方法能够通过数值模拟技术产生大量的模拟样本,通过对新生成的样本进行估计来修正DEA效率估计偏差,进而计算出效率值的置信区间.作者利用Bootstrap-DEA方法首次对我国36个工业行业1995-2008年的能源利用效率进行分析.研究结果表明,我国工业行业的能源效率呈现出"U"字型变动趋势,行业间的能源效率差异不断减小.
- 刘晓欣邵燕敏张珣
- 关键词：能源效率
- 中国金融可计算一般均衡模型及其在存款准备金政策研究中的应用被引量：5
- 2013年
- 本文在实体经济可计算一般均衡模型基础上,引入金融模块以刻画实体经济与金融部门之间的关联以及各种金融资产的优化配置,构建了中国金融可计算一般均衡模型,其中包括通货、存款、贷款、证券等24种金融资产,以及住户、非金融企业、央行、存款货币机构、政府、国外等6部门。进而基于所构建的模型对于我国货币政策操作进行模拟,分别针对存款准备金率上调0.1%、0.5%、1%、2%和下调0.1%、0.5%、1%、2%等8种不同情景,模拟并分析了央行的存款准备金政策调整对于我国广义货币量、宏观经济以及细分行业产出的影响。
- 王会芳鲍勤徐山鹰
- 关键词：货币政策存款准备金率M2
- 基于最小生成树理论的空间结构分解模型被引量：2
- 2011年
- 现有空间结构分解模型存在测算结果不唯一及不满足传递性两大问题。本文提出了一种基于最小生成树理论的空间结构分解模型,在保证多个地区间比较传递性的同时,减小了结构分解模型测算结果不唯一性对模型应用的影响。基于我国地区投入产出表,本文以ICT产业区位商比较的五变量结构分解为例,示范了如何定义帕式—拉式偏离指数(PLS),建立了基于PLS指数的最小生成树,并将结论应用于空间结构分解,对该模型的有效性进行了验证。
- 蒋雪梅
- 关键词：最小生成树区位商
