广西壮族自治区自然科学基金(2011GXNSFA018133)
- 作品数：10 被引量：18H指数：3
- 相关作者：杨善朝梁丹蒙玉波杨昕罗中德更多>>
- 相关机构：广西师范大学广西财经学院桂林航天工业学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金广西教育厅科研项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 时间序列分析在居民消费水平指数预测中的应用被引量：3
- 2012年
- 该文利用SAS统计软件对我国1978-2009年的居民消费水平指数数据进行分析,分别建立了ARIMA模型和Auto-Regressive模型,并给出了反映各个模型拟合精度的AIC值和SBC值,进而确立了一个反映居民消费水平指数变化规律的较优模型.最后,利用该模型对2010年到2014年的全国居民消费水平指数进行了预测.结果表明ARIMA((2),2,0)模型在短期预测中达到了较高的精度.
- 蒙玉波
- 关键词：时间序列分析居民消费水平ARIMA模型
- 随机设计核回归估计的矩相合性
- 2014年
- 对随机设计非参数回归模型,在ρ混合样本下研究Nadaraya-Watson型核回归估计,证明了这种核回归估计的逐点矩相合性和全局矩相合性,所获结果推广了Devroye (1981)的结论。
- 杨昕
- 证券市场对数收益率的广义偏斜t分布
- 2014年
- 本文的主要问题是研究证券市场中对数收益率的分布特征。对上证指数、深证成指、工业指数、地产指数、消费服务和食品饮料等6个指数一个年度的交易日的收盘数据,利用统计检验方法进行实证分析,分析结果表明:证券指数的对数收益率不服从正态分布,具有尖峰、厚尾、偏斜等特征,它们均以较大的概率被接受为服从广义偏斜t分布,所以广义偏斜t分布是研究证券市场对数收益率的合理分布。
- 杨昕
- 关键词：证券指数对数收益率
- φ混合样本下频率插值密度估计的强相合性被引量：3
- 2012年
- Scott1985年提出频率插值密度估计,并在独立样本条件下证明其均方误差收敛速度快于直方图估计,且达到与密度核估计一样的速度,所以它是一种较好的密度估计。Carbon等1997年在α混合样本下证明频率插值密度估计的强相合性及其收敛速度,Nadia和Sophie2010年将其结果推广到多元情形。本文则是将这些研究推广到φ混合样本情形,证明频率插值密度估计的强相合性,获得较好的收敛速度,并减弱了结论的条件。
- 杨善朝梁丹
- 关键词：强相合性
- NOD序列样本分位数的Bahadur表示被引量：5
- 2013年
- Bahadur表示对于样本分位数估计的大样本性质的研究有着重要作用,Ling对NA样本证明了样本分位数估计的Bahadur表示及其收敛速度n 1/4(log n)1/2.本文在更广泛的NOD样本下利用指数不等式证明样本分位数的Bahadur表示,获得了更快的收敛速度n 1/2(log n log log n)1/2.由于NA样本是NOD样本的特例,所以我们的结论有效地推广和改进了Ling的结论.
- 梁丹杨善朝蒙玉波
- 关键词：样本分位数BAHADUR表示
- ρ混合序列下CVaR估计的渐近性质
- 2013年
- 讨论了在样本为ρ混合序列的情形下,CVaR估计的强相合性和渐近正态性,并且给出了它们各自的收敛速度.
- 罗中德杨善朝
- 关键词：渐近正态性收敛速度
- LNQD样本最近邻密度估计的相合性被引量：1
- 2012年
- 本文在LNQD样本下研究最近邻密度估计的相合性,给出弱相合性、强相合性、一致强相合性以及它们的收敛速度的充分条件,同时研究了失效率函数估计的一致强相合性。
- 崔永君杨善朝梁丹
- 关键词：最近邻密度估计相合性
- ρ混合过程下变窗宽局部M-估计的强相合性
- 2011年
- 考虑到在实际应用中,运用变窗宽局部M-估计进行非参数估计时,所收集到的数据有时并非独立样本,而可能是一些混合样本.因此,本文就观测数据为ρ混合过程的条件下,讨论了变窗宽局部M-估计的强相合性,并给出两个具有较弱假设条件的定理.
- 罗中德杨善朝
- 关键词：变窗宽局部M-估计强相合性
- 证券市场指数的尖峰厚尾特征与风险量估计被引量：2
- 2012年
- 在对DOW,Nasdaq,S&P500和FTSE100等四个证券市场指数进行实证分析基础上,展示了证券市场指数的对数收益率具有尖峰厚尾的分布特征,并利用Logistic分布得到了很好的拟合,同时给出了基于Logistic分布的风险量VaR和CVaR的估计公式,以此计算证券市场指数的对数收益率的风险量VaR和CVaR的估计值.
- 杨昕
- 关键词：证券指数尖峰厚尾
- 对数收益率的偏斜Logistic分布与VaR估计被引量：4
- 2011年
- 本文通过直方图和Q-Q图的直观方法展示了上证指数和深证指数的对数收益率具有尖峰厚尾和偏斜的分布特征,利用Shapiro-Wilk正态性检验和Kolmogorov-Smirnov检验等方法检验了对数收益率的分布与正态分布有显著性差异,并以较大的概率水平接受了对数收益率服从偏斜Logistic分布,同时给出了基于偏斜Logistic分布的VaR风险量的估计,结果显示上证指数的风险小于深证指数的风险。
- 杨昕
- 关键词：对数收益率尖峰厚尾
