国家自然科学基金(43007201)
- 作品数：5 被引量：3H指数：1
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- 门槛策略下双复合Poisson风险过程的Gerber-Shiu函数
- 2011年
- 利用风险理论讨论了门槛策略下的双复合Poisson风险模型的折扣惩罚函数(Gerber-Shiu函数).当0≤u
- 李适君明瑞星黄龙生
- 关键词：微分积分方程GERBER-SHIU函数
- 带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险过程的Gerber-Shiu函数
- 2011年
- 研究了带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险模型的Gerber-Shiu函数,导出了Gerber-Shiu函数满足的微分积分方程并得出了它的通解,并在索赔额大小服从指数分布的情形下得出了Gerber-Shiu函数的具体表达式.
- 黄飞菲明瑞星黄龙生
- 关键词：流动资本绝对破产微分积分方程GERBER-SHIU函数
- 随机和的局部精细大偏差被引量：3
- 2010年
- 利用风险理论讨论了随机和S（t）=i=1∑^N（t）ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差问题，得到了对x∈[1（t）＋J（t），∞）一致地有P（ξ1＋ξ2＋…＋ξN（t）-ES（t）∈x＋△）～nF（x＋△），其中{N（t）：t≥0}是一个与{ξi：i≥1}独立的泊松过程．
- 黄丽明瑞星周少南
- 关键词：泊松过程
- (2+1)维变系数KdV方程的新精确解
- 2008年
- 利用方程代换思想,对广义Riccati方程作变系数多项式展开,获得了(2+1)维变系数KdV方程的多种新精确解.相应地,亦得到近轴KdV方程的新精确解.
- 刘生明瑞星邹艳林
- 关键词：RICCATI方程变系数KDV方程精确解
- 随机和局部精细大偏差的应用被引量：1
- 2011年
- 研究了在F∈SΔ,Δ=(0,T],T≤∞的条件下随机和S(T)=SUM from i=1 to N(t) ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差结果中{h(t),t≥0}和{J(t),t≥0}的选取,并且给出了随机和的局部精细大偏差在索赔过程和再保险中的应用.
- 明瑞星黄丽周少南
- 关键词：复合泊松过程
