中央高校基本科研业务费专项资金(JBK120405)
- 作品数：17 被引量：97H指数：4
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- 数据初始值对DF类IPS检验势的影响研究
- 2013年
- 本文研究了DF类面板数据单位根IPS检验势受时序数据初始值的影响,推导了DF类面板单位根IPS检验统计量在局部备择假设下的极限分布和局部渐近势函数,发现了DF类面板数据单位根IPS检验统计量局部渐近势在异质性局部备择假设下是初始条件的单调递增函数;小样本Monte Carlo模拟分析结果表明,若假设初始条件为零,DF类IPS统计量的检验势将被低估。
- 张华节黎实
- 关键词：面板单位根
- 累进的遗产税如何扩大居民消费需求——基于累进遗产税率的李嘉图等价模型研究被引量：2
- 2013年
- 构建扩大居民消费需求的长效机制,关键在于着力破解长期制约我国消费需求有效扩大的体制机制性障碍。本文从完善税收体制这一视角,通过引入累进的遗产税率变量拓展了李嘉图等价模型,尝试性地将居民消费需求、收入、一次性总付税和累进税纳入到一个统一的理论分析框架。研究表明,在累进的遗产税下,李嘉图等价不成立,政府实行累进的遗产税能扩大居民现期消费。
- 喻开志陈良
- 关键词：李嘉图等价
- 中国职业类别选择研究——基于多类别职业选择模型被引量：3
- 2014年
- 职业类别选择是个体职业生涯发展的重要影响因素。利用1989-2011年的CHNS数据,采用多类别职业选择模型,分析了职业类别选择的影响因素,以及各影响因素在职业类别选择时的具体边际贡献。研究结果表明,中国职业性别隔离依然存在,在管理类人员中男性具有明显的性别优势;劳动者具有中、高教育学历对从事专业技术人员有明显优势;职业类别的选择不仅与个体特征相关,还与家庭政治资本条件有关,父辈或其它家庭成员的干部身份对子辈的职业选择具有明显的相对优势。
- 喻开志李俊峰邹红
- 中国失业率水平的适度调控目标区间研究——基于面板门限模型的实证分析被引量：4
- 2014年
- 本文从适度失业的理论分析着手,回顾和论述了适度失业问题研究的重要意义。在此基础上,根据1992—2010年间我国各省、市、自治区的面板数据,在控制了城镇失业率水平和经济增长之间的间接效应的条件下,利用面板门限模型对中国城镇登记失业率最优门限值水平进行估计,得到我国城镇登记失业率的最优调控目标区间为[2%,4.2%]。在城镇登记失业率的最优区间内,失业率的下降对经济产出的拉动效果明显。最后,根据实证分析的结果,提出了一些问题和建议。
- 任栋李萍孙亚超
- 关键词：城镇登记失业率经济增长率门限回归面板数据模型
- B-CAPM模型的GMM估计和检验被引量：4
- 2014年
- 作为资本资产定价模型(CAPM)的发展之一,B-CAPM模型更适合于复杂多变的现实资本市场。本文首先分析从CAPM到B-CAPM的模型转化及其理论含义,然后迭代求出B-CAPM模型的零贝塔期望收益的极大似然估计值(MLE),最后通过案例,实证运用GMM方法构建B-CAPM的估计和检验。结果表明,B-CAPM模型适用于证券市场收益和风险的度量以及有效性检验,GMM方法更符合实际。
- 张卫东龚金国
- 关键词：CAPM模型GMM方法
- 金融自由化、贸易强度与股市联动——来自中美市场的证据被引量：49
- 2015年
- 本文从金融自由化、贸易强度、市场传染等理论角度分析了股票市场联动性的内在机制,并进行了实证检验。结果表明,中国金融自由化不是中美股市联动的原因,反而还具有微弱的抑制作用;贸易强度是中美股市联动的主要因素;随着贸易强度的不断增加,中美股市从过去的"彼此独立"阶段过渡到近几年的"相互依存"阶段,或许正是由于中国金融自由化微弱的阻碍作用,使得中美股市的联动性还处于相对较低的正相依水平。
- 龚金国史代敏
- 关键词：中国金融自由化贸易强度
- 统计指数体系内在矛盾的破解被引量：5
- 2015年
- 统计指数分析法是社会经济统计学的一种重要分析方法。但是,指数体系分析中可能出现的绝对数分析和相对数分析之间的矛盾问题,一直未能从理论上真正得到解决。本文从指数体系分析中矛盾现象的剖析入手,在回顾西方指数的偏误和检验理论的基础上,通过对相对数和绝对数关系的数学分析,得出了指数权偏误是指数体系矛盾现象的根源以及马埃指数近似地满足因子互换测验等重要结论。由此构建了基于马埃指数的"均值加权指数体系",并通过理论证明和实证分析,论证了"均值加权指数体系"的科学性。
- 任栋王琦郭建军
- 二元选择面板模型的截面相关检验
- 2015年
- 鉴于CD统计量对截面相关形式是不稳健的,需对CD统计量进行修正。从而本文提出了渐近服从标准正态分布的MCD统计量,与已有的LM_(BC)统计量和CD统计量比较发现:(1)三个统计量不存在明显的水平扭曲;(2)当截面间相关度有正有负,且规模较为接近时,CD统计量的功效很低,MCD统计量和LM_(BC)统计量对于截面相关方式更稳健,而在同向截面相关模型中CD统计量的功效明显更好;(3)当模型存在分布误设或异方差时,CD统计量、LM_(BC)统计量和MCD统计量的表现都较为稳健。我们将这三个统计量应用到国内上市公司现金分红行为模型中,发现公司间分红行为具有显著的相关性。
- 韩本三董莉黎实
- 关键词：面板模型
- 基于模糊GJR-GARCH模型的波动率估计被引量：4
- 2014年
- 基于模糊数学和模糊时间序列分析理论,在模糊GARCH与GJR-GARCH模型的基础上建立模糊GJR-GARCH模型,并用遗传算法估计了该模型的参数。实证发现沪深两市的收益波动率具有明显的非对称性,相对于普通的GARCH、GJR-GARCH和模糊GARCH模型,模糊GJR-GARCH模型能更好的处理收益率的波动群聚性、时变性和非对称性,具有更好的估计精度。
- 鲁万波焦鹏
- 关键词：波动性遗传算法
- 初始条件对LLC检验局部渐近势的影响研究被引量：1
- 2013年
- 本文研究了DF类面板数据单位根LLC检验势受时序数据初始值的影响,推导了DF类面板单位根LLC检验统计量在局部备择假设下的极限分布和局部渐近势函数,发现面板数据单位根LLC检验统计量局部渐近势在同质性局部备择假设下是初始条件的单调递增函数。小样本蒙特卡罗模拟结果表明,若假定初始条件为0,LLC统计量的检验势将被低估。
- 张华节黎实
- 关键词：面板单位根
