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广西师范大学博士科研启动基金(2006E24)

作品数：4 被引量：18H指数：3
相关作者：邓国和何荣国黄国安霍海峰黄静更多>>
相关机构：广西师范大学更多>>
发文基金：广西师范大学博士科研启动基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理
  • 3篇理学

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 1篇信用
  • 1篇信用利差
  • 1篇亚式期权
  • 1篇游人
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇欧式期权定价
  • 1篇期货
  • 1篇期货期权
  • 1篇利差
  • 1篇旅游
  • 1篇旅游人数
  • 1篇MONTEC...

机构

  • 3篇广西师范大学

作者

  • 3篇邓国和
  • 2篇何荣国
  • 1篇黄静

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇广西师范大学...
  • 1篇广西科学院学...

年份

  • 2篇2008
  • 1篇2007
共 4 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
一类二元跳扩散模型的欧式期权定价被引量：3
2008年
假定股价的相对跳跃高度服从对数二项式分布,建立了一类二元跳扩散模型,应用鞅方法和测度变换得到了欧式股票期权的价格显式解,并应用于期货期权的定价。最后,通过数值计算分析和比较了二元跳扩散模型与Black-Scholes模型的相应结果。
何荣国邓国和
关键词：欧式期权期货期权
桂林市旅游人数的时间序列预测模型被引量：6
2007年
采用一阶自然对数差分和一阶季节差分来数学处理桂林市月旅游人数时间序列的季节性和波动性趋势，并依据1999年1月-2006年8月桂林市月旅游人数数据，建立桂林市旅游人数的时间序列预测模型，并将该模型与实际数据进行拟合和预测，结果表明该模型与实际数据的拟合性好，预测得到的数据与实际数据误差较小，可以实际用来预测未来日旅游人数的基本趋势，为管理和市场决策提供参考.
何荣国邓国和
浮动执行价的亚式信用利差期权定价被引量：2
2008年
假定即时利差和无风险短期利率相关,建立两因素的Longstaff-Schwartz均值回复模型。利用测度变换等方法,讨论了浮动执行价的亚式信用利差期权定价。首先给出了浮动执行价的几何平均亚式信用利差期权的价格显示解,并以此显示解作为控制变量结合MonteCarlo模拟研究了浮动执行价的算术平均亚式信用利差期权的数值解,分析了不同信用等级机构的期权价格及利差波动率变化对期权价格的影响。结果表明带控制变量的MonteCarlo方法能提高计算结果的精度。
黄静邓国和
关键词：信用利差亚式期权MONTECARLO模拟
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