国家自然科学基金(10371027)
- 作品数：12 被引量：41H指数：5
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- 等价鞅测度模型下关卡期权的定价被引量：2
- 2008年
- 在风险中性条件下,应用等价鞅测度,探讨了贴现后的股票价格过程,从而用鞅分析方法得到了对数正态模型下的关卡期权的定价公式.
- 张辉孔繁亮
- 关键词：等价鞅测度风险中性定价
- B值渐近鞅的估值性质的研究被引量：1
- 2006年
- 用B值渐近鞅的Doob分解,研究了取值于具有RNP且对偶可分的Banach空间B值渐近鞅的估值性质,给出了一系列结果及其证明．
- 孔繁亮
- 关键词：BANACH空间渐近鞅DOOB分解
- 鞅差序列的一种组合预测方法及其应用
- 本文探讨了鞅差序列的一种组合预测方法。并推导出了一组相应的计算跟踪公式。经应用实例计算,效果良好,大大地提高了预报精度。
- 孔繁亮张国志
- 关键词：鞅差序列组合预测时变参数
- 文献传递
- 鞅分析在最优投资与消费策略中的应用被引量：5
- 2008年
- 在推广后的Black-Scholes模型框架基础上,探讨了不完全市场中金融资产价格受公司的盈利指标、通货膨胀率,外部经济因素等随机因素影响的最优投资与消费问题,运用鞅分析方法证明了受随机因素影响的投资与消费模型中最优投资与消费策略的存在性,进一步利用鞅分解定理表示出期末终端财富的表达式.同时,以效用函数为决策依据,对HARA效用函数给出了投资者具体的投资与消费策略,从而为投资者实现期末终端财富最大化提供了方法和依据.
- 邵正伟孔繁亮
- 关键词：效用函数
- B值渐近鞅的估值性质被引量：11
- 2004年
- 本文用 B值渐近鞅的 Doob分解,研究了取值于具有 RNP且对偶可分的 Banach空间B值渐近鞅的估值性质,给出了一系列结果及其证明.
- 孔繁亮
- 关键词：BANACH空间渐近鞅DOOB分解
- 一类推广后的双Poisson风险模型破产概率的鞅分析被引量：7
- 2007年
- 本文将双复合Poisson风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型,运用鞅分析方法获得了其破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式。
- 韩丽孔繁亮
- 关键词：资金利率破产概率
- 鞅在带支出的复合负二项风险模型中的应用被引量：4
- 2007年
- 文中讨论了在离散时间的情况下,对保险费的收取过程和索赔过程都是复合负二项过程,并且用鞅分析方法对保险公司支出的风险模型进行了研究,得出了最终破产概率.同时讨论了离散情况下的Lundberg不等式.
- 朱玉平向敬民孔繁亮
- 关键词：停时
- 等价鞅测度在投资策略中的应用被引量：2
- 2004年
- 针对投资决策分析中一般关系式的表达问题,依据等价鞅测度理论,采用鞅论的分析方法,提出了交易策略为自融资交易策略时的充要条件及自融资财富过程的表达式,并使用等价鞅测度方法进行了严格的论证和推导,得到了自融资折现与最优投资决策过程的一般表达式.
- 闫建华孔繁亮
- 关键词：等价鞅测度最优投资决策
- 具有违约风险的永久美式期权定价的鞅方法被引量：8
- 2007年
- 利用鞅的理论及Brown运动的性质讨论了有违约风险存在的情况下永久美式混合期权的一种定价问题,并给出了美式看涨、看跌期权中标的资产最优执行价格的表达式.
- 倪召武孔繁亮辛华
- 关键词：美式期权违约风险停时
- 广义Poisson风险模型的鞅分析被引量：5
- 2007年
- 在带干扰的广义泊松过程基础上,引入一个新概念——标准索赔额,建立一种更具有现实意义的新模型．利用鞅分析的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式和一般公式．
- 辛华孔繁亮齐艳
- 关键词：破产概率
