您的位置： 专家智库 > >

教育部人文社会科学研究基金(11YZC790015)

作品数：1 被引量：8H指数：1
相关作者：陈敏缪柏其蒋勇叶五一吴武清更多>>
相关机构：中国人民银行中国科学技术大学中国人民大学更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇自回归模型
  • 1篇门限自回归
  • 1篇门限自回归模...
  • 1篇基差
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇非线性

机构

  • 1篇中国人民大学
  • 1篇中国科学技术...
  • 1篇中国科学院数...
  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇吴武清
  • 1篇叶五一
  • 1篇蒋勇
  • 1篇缪柏其
  • 1篇陈敏

传媒

  • 1篇中国科学技术...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究被引量：8
2013年
只有当股指期货与现货之间的基差足够大到能够补偿交易成本时,指数套利者才会进入市场进行套利.利用三阶段门限自回归模型研究了我国股指期货市场的非线性特征及均值回复机制,并给出了有别于传统持有成本模型的无套利区间.实证结果表明:该模型刻画了股指期货市场的非线性均值回复特征;由模型识别出的门限值反映出我国反向套利成本过高的事实.
蒋勇吴武清叶五一陈敏缪柏其
关键词：基差非线性
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0