国家自然科学基金(11271385)
- 作品数：9 被引量：8H指数：2
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- 方差保费准则下的最优脉冲控制被引量：2
- 2013年
- 本文研究保险公司在有再保险控制下的最优脉冲分红问题.对保险公司的理赔损失,假定有两家再保险公司参与分保,且保险公司与两家再保险公司采取不同参数下的方差保费准则.进一步,假定保险公司有股东红利分配,且每次分红有固定交易费和比例税收,即脉冲分红.在扩散逼近模型下,本文应用随机动态规划方法研究破产前的最大期望折现分红,给出值函数的解析表达式,进而获得最优再保险策略和分红策略的具体形式.
- 孟辉
- 关键词：再保险策略JACOBI
- 带有借款利息和税收的常利率风险模型(英文)
- 2013年
- 研究了带有借款利息和税收的常利率风险模型,按照loss-carried-forward方式交税.每当盈余处于盈利情形时,保险公司付一定比例的保险费和利息收入作为税金.每当公司资产非负时,保险公司以常利率r>0进行投资.每当盈余出现赤字时,公司可以以利率δ>0贷款来偿还索赔.得到了期望折现税收量的显式表达式.
- 王姗姗张春生
- 关键词：复合泊松过程常利率借款利息绝对破产
- 最优分红策略:正则与脉冲混合控制问题被引量：2
- 2015年
- 本文对扩散模型下的最优分红问题作了进一步分析.注意到,累积分红量是一个关于时间的右连左极过程,它的路径由连续和跳跃两部分组成.因此,本文在建模中同时加入了连续分红和脉冲分红两种形式,这就构成了一个正则和脉冲分红混合的最优控制问题.假设所有分红量存在一个比例成本,对于每次的脉冲分红量存在一个固定成本.此外,对于连续分红部分,假设存在一个有限的最大分红率.用漂移Brown运动描述公司的盈余过程,优化目标设定为最大化公司破产前分红现值的期望值,本文给出了值函数以及最优分红策略的解析表达式.结论表明,最优的分红策略为阀值(threshold)策略和脉冲策略的组合形式.
- 周明孟辉郭军义
- 关键词：交易成本
- 最优再保险及投资组合策略问题被引量：2
- 2015年
- 为规避风险的巨大波动,保险公司会将承保的理赔进行分保,即再保险.假定再保险公司采用方差保费准则从保险公司收取保费.应用扩散逼近模型,刻画了保险公司有再保险控制下的资本盈余.另外,保险公司的盈余允许投资到利率、股票等金融市场.通过控制再保险及投资组合策略,研究了最小破产概率.应用动态规划方法(Hamilton-Jacobi-Bellman方程),对最小破产概率、最优再保险及投资组合策略给出了明晰解答,并给出了数值直观分析.
- 孟辉董纪昌周县华
- 关键词：破产概率比例再保险
- Ornstein-Uhlenback type Omega model被引量：1
- 2016年
- 我们为一个保险公司与内在的 Ornstein-Uhlenbeck 类型剩余过程考虑终止模型并且获得一些有用结果。为在有经常的破产率和线性破产率的破产的期望的打折的惩罚功能的明确的表情被导出。基于剩余进程的随机的观察，我们特别在零点在破产为期望的打折的惩罚函数检验可辨性。最后，我们作为李和周的一个重要例子在职业时间给 Laplace 变换[副词。Appl。Probab， 2013， 45 (4 ) ：1049-1067 ] 。
- Xiulian WANGWei WANGChunsheng ZHANG
- 关键词：LAPLACE变换罚金折现期望盈余过程
- 有再保险控制下的非线性脉冲注资问题被引量：3
- 2016年
- 假定有两家再保险公司共同接受原始保险公司的分保,且保险公司及这两家再保险公司均采用方差保费准则收取保费.基于上述跳风险模型,本文采用扩散逼近模型为基本模型来描述保险公司再保后的资产盈余.另外,为避免破产的发生,公司会接受外部资金注入.假定每次注资不低于某个固定常数d>0,且有固定交易费和比例费用,即为有限制情形下的脉冲注资.本文研究最小期望折现非线性脉冲注资问题,应用Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方法,给出值函数和最优策略的明晰解答.最后,对有关参数进行灵敏度分析.
- 孟辉郭冬梅周明
- 关键词：再保险策略HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
- Erlang(n)风险模型下破产时和破产前索赔次数的联合密度(英文)
- 2015年
- 研究了Erlang(n)风险模型下当索赔服从无穷可分分布时破产时和破产前索赔次数的联合密度表达式,并利用2个例子来加以说明.例1考虑了古典模型,得出的结论与Dickson(2012)一致,验证了本文方法的正确性.例2考虑了Erlang(2)模型下索赔服从Gamma分布的联合密度,说明了本文的新应用.
- 李彦红赵春明
- 关键词：无穷可分分布
- Gerber-Shiu function of a discrete risk model with and without a constant dividend barrier
- 2015年
- 我们与指数的主张尺寸考虑分离风险模型。我们为三个特征的联合密度函数导出有限明确的基本表达式：毁灭的时间，剩余立即在在毁灭的毁灭，和赤字前。由使用明确的联合密度功能，我们没有红利为 Gerber-Shiu 功能给简明表情。最后，我们在障碍红利策略下面为 Gerber-Shiu 功能获得一个不可分的方程。没有红利和相应同类的不可分的方程的解决方案，解决方案能被表示为 Gerber-Shiu 函数的联合。没有红利，这后者功能借助于 Gerber-Shiu 功能清楚地被给。
- Shanshan WANGChuangji ANChunsheng ZHANG
- 关键词：破产赤字积分方程
- 广义Erlang(2)风险模型下破产时和破产前索赔次数的联合密度(英文)
- 2015年
- 研究了广义Erlang(2)风险模型,利用Lagrange展开定理得出了初值为零时破产时和破产前索赔次数的联合密度表达式,并利用概率论证的方法进一步得出了初值大于零时破产时和破产前索赔次数的联合密度.最后,用两个例子来说明前面的结论.
- 李彦红赵春明张春生
