安徽高校省级自然科学研究基金(KJ2011A212)
- 作品数：2 被引量：1H指数：1
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- 跳扩散模型中的测度变换与可转债的定价
- 2011年
- 可转债近年来逐渐受到市场的关注,其定价方法也成为理论界研究的重点。文章对可转债的定价进行了深入的分析,假设股票价格服从跳扩散价格过程模型,利用It^o公式、Girsanov定理及鞅理论,推导出跳扩散模型下的可转债的鞅定价公式,对证券市场的价格定制具有普遍的参考价值。
- 贾兆丽凌能祥
- 关键词：跳扩散模型可转债
- 马氏环境中马氏链的一个概率不等式及其应用被引量：1
- 2011年
- 本文研究了马氏环境中马氏链构成的随机变量之和的概率不等式问题.利用了结尾的方法,获得了马氏环境中马氏链构成的随机变量之和的尾部概率不等式,作为结果的应用,给出了将过程限制在(S,S∩F,PS)上的强大数定律.文中提出的方法和结果对研究独立的随机变量之和的大样本性质是十分有用的.
- 贾兆丽于春华
- 关键词：马氏环境中马氏链概率不等式强大数定律
