国家自然科学基金(71071109)
- 作品数：5 被引量：7H指数：2
- 相关作者：彭劼许晓静赵志刚刘婷婷张小涛更多>>
- 相关机构：天津大学河海大学河北工业大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金长江学者和创新团队发展计划更多>>
- 相关领域：农业科学理学经济管理更多>>
- 不对称均值回复及相关技术交易策略研究
- 2015年
- 资产收益和波动之间的关系一直以来都是金融经济学中的研究重点。通过研究股票收益不对称回复特性,提出了新的技术交易策略。以上证综合指数为例检验日收益动态性中的不对称性,结果得出:买入信号产生一个正收益,卖出信号产生一个负收益,对买卖信号差产生正收益。
- 刘婷婷
- 关键词：交易策略
- 基于熵权系数评价模型的烟田灌排工程综合效益分析被引量：4
- 2016年
- 针对烟区土壤连作障碍、病虫害、灌溉设施落后等问题,设计不同的灌排处理,对不同处理烤烟增产效益、提质效益和灌排工程的经济效益进行分析,同时引入熵权系数评价模型,对不同灌排工程方案进行优选和评价。结果表明：不同灌排工程均具备较好的增产效益和提质效益（W1除外）,微喷灌工程的增产和提质效益总体要优于低压管道;W2~W5灌排工程均具备了经济可行性,不同工程方案以W5经济效益最优,EIRR、ENPV和EBCR值分别达到27.80%、2 894.35%和2.04;本试验中综合效益最佳的灌排方案为微喷灌灌溉结合暗管排水,其中暗管间距为6m,埋深0.8m。
- 王燕彭劼
- 关键词：低压管道烤烟
- 基于GARCH族的沪深300指数期现货市场间互动关系研究
- 2014年
- 选取沪深300指数5秒钟高频价格序列及沪深300指数期货5秒钟高频价格序列为原始数据,通过GRANGER因果关系检验证实两市场收益率有相互引导关系。通过建立GARCH族模型,得出了沪深300股指期货的引入在一定程度上降低了沪深300股指现货市场的波动性以及股市具有杠杆效应等结论,为我国金融市场及基础资本市场的发展与管理提供一定参考依据。
- 张小涛许晓静
- 关键词：股指期货信息传递波动性影响
- 不同水利措施对烤烟生长的影响及其经济效益分析被引量：3
- 2016年
- 为寻找烟田较优的供水方式,在大田设计沟灌、滴灌、微喷灌、渗灌和漫灌等不同的水利措施,并对不同处理烤烟叶面积和叶面积指数(LAI)、光合特性和干物质累积进行了跟踪观测。结果表明:滴灌处理烤烟单株叶面积和LAI增幅最大,LAIM值达到6.364。各水利措施均有利于提高烤烟Pn值并降低了烤烟Tr值,其中滴灌和微喷灌更符合烤烟生长规律,有利于成熟期烟叶的落黄成熟。烤烟干物质累积情况以滴灌处理较优,而经济系数以CK和沟灌处理较优。滴灌工程造价较高,但经济效益较好,EIRR、ENPV和EBCR值分别为30.6%、3 640.74元和2.19,可优先考虑作为烟田供水选择。
- 王燕彭劼
- 关键词：水利烤烟叶面积
- 基于人类主体实验的学习模型校验
- 2017年
- 本文采用人类主体实验的方法获得符合本国投资者学习过程的股价序列,来校验计算实验金融里Roth-Erve学习模型中的遗忘参数和类比参数。通过在一定区间内改变学习模型参数的大小,得到拟合性相对高、适应本国投资者学习过程的模型参数。研究表明:人类主体实验得到收敛和阻尼振动的两类股价序列;用学习模型对两类股价序列进行模拟,找到拟合性高的解,并分析其理论意义;在给定的区间内,通过拟合性高低的比较,可以找到相对本国投资者适应性更高的参数值。这为计算实验金融的应用,提供了更适应本国投资者的学习模型。
- 张维赵志刚魏闻彤
