国家自然科学基金(71271026)
- 作品数：8 被引量：5H指数：2
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- 随机交互金融系统及其波动与复杂性的统计研究
- 本文主要根据三个不同的统计物理模型从不同的动力学结构出发，构造了金融市场中股票价格动力学模型，并提出了新的统计量以获取金融时间序列的波动特性，同时，改进原有的非线性统计分析方法，对比分析了真实市场和来自模型的模拟数据的波...
- 邢亚妮
- 关键词：原油市场股票市场
- 转移概率流图理论对Pascal分布的推广研究被引量：2
- 2015年
- 转移概率流图方法是研究较为复杂的离散型随机过程整体特性的重要工具,特别是对获取某些重要随机变量的概率母函数和主要转移路径的转移概率函数更是一种有效的方法.本文运用转移概率流图方法讨论了帕斯卡分布,导出了两个组合数恒等式;对各种推广的帕斯卡分布的数学期望、方差和分布律等特性进行了研究,得到了系列结果.
- 邵吉光付盛
- 关键词：转移概率流图概率母函数组合恒等式数学期望
- 齐次Poisson过程中到达时刻的分布被引量：1
- 2014年
- 利用多项分布、区间分解等方法研究了齐次Poi8son过程中粒子到达时刻的分布规律,对许多定理进行研究和推广,得到了更为一般的结果.
- 邵吉光王军
- 关键词：POISSON过程顺序统计量
- 随机金融价格深度学习预测模型与统计分析
- 近年随着人工智能的发展，神经网络模型及深度学习在各个领域引起了广泛的关注，利用神经网络和深度学习模型拟合和预测时间序列也成为一些科学研究热门课题。鉴于人工神经网络在金融经济预测领域的应用前景，提高其预测精度具有十分重要的...
- 岑忠培
- 关键词：时间序列分析
- 文献传递
- 随机金融市场波动模型构建及时间序列统计分析
- 金融市场是一个复杂的系统,价格机制的建模在风险管理和实物资产中起着至关重要的作用.基于agent-basde的随机动态系统的价格模型是证券市场研究的重要课题之一.引入统计物理学的方法来分析金融市场中的某些特征,使用统计物...
- 张亚丽
- 关键词：金融市场时间序列统计分析价格模型
- 文献传递
- 独立试验次数的数字特征被引量：2
- 2014年
- 转移概率流图模型是获取随机过程转移路径的转移概率函数和某些重要随机变量的概率母函数的有效方法.借助于该方法,讨论了多项分布;给出了广义几何分布和广义帕斯卡分布的概率母函数;导出了它们的数学期望、方差和分布律等.
- 邵吉光
- 关键词：母函数
- 选举交互模型下的股市权益定价
- 2014年
- 运用停时理论及粒子选举交互作用系统,建立了一个包含两类投资者的股票价格模型,用以描述证券市场的单只证券价格过程波动的统计特性.基于统计分析方法,证明了标准化随机价格过程收敛于相应Black-Scholes模型的分布.讨论了该价格过程模型下的欧式未定权益的定价和套期保值问题.
- 邵吉光王军
- 关键词：价格模型未定权益套期保值
- 金融市场连续波动强度模型与选举交互系统统计分析
- 对金融动力学非线性行为的研究一直是金融研究的核心问题。研究股票市场的波动行为，对于评估投资风险、避免股票市场危机、选择购买股票组合以及理解金融市场的一些统计性质具有重要意义。基于真实金融市场股票指数的绝对收益率序列，本文...
- 王汉卿
- 关键词：金融市场
- 文献传递
- 连续渗流模型理论下的证券价格过程
- 2014年
- 本文把证券市场中的投资者分为Ⅰ型和Ⅱ型两类.建立起Ⅰ类投资价格过程模型并简要论述了其收敛性,对连续渗流模型进行了介绍,运用连续渗流理论建立起Ⅱ类投资价格过程模型并研究了该价格模型波动的统计特性,揭示了价格过程的特征函数收敛于Black-Scholes模型相应的特征函数,最后,文章讨论了该价格模型下欧式未定权益的定价和套期保值问题。
- 邵吉光王军
- 关键词：未定权益
- Bernoulli试验中k阶概率分布的众数
- 2017年
- 分别讨论了k阶负二项分布NB_k(r,p)当参数p=0.5,k=2时的众数及k阶Poisson分布P_k(λ)在参数λ和k取某些特定值时的众数.同时提出一个关于k阶二项分布B_k(n,p)众数的猜想.
- 邵吉光王军
- 关键词：系统可靠性众数概率母函数分布律FIBONACCI数列
