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国家自然科学基金(10001004)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：刘瑞涛蒋建成更多>>
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇波动性

机构

  • 1篇北京大学

作者

  • 1篇蒋建成
  • 1篇刘瑞涛

传媒

  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
价值风险的非参数估计方法被引量：1
2006年
价值风险(VaR)模型是当今最流行的金融资产风险管理和控制的工具之一．本文提出了用局部分位数回归的方法来估计某一投资组合的VaR值．该方法可用于计算投资组合多持续期的VaR, 使得人们可以了解到该投资组合在一定持续期内的动态风险．本文通过模拟和美国三个月到期国债利率数据的分析说明了该方法的具体执行情况,并与J．P．Morgan的时间开方规则作了比较．结果表明我们的VaR估计有令人满意的效果．
刘瑞涛蒋建成
关键词：波动性
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