北京市优秀人才培养资助(2010D005022000008)
- 作品数：5 被引量：1H指数：1
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- 相关机构：北京联合大学中国人民大学中国兵器工业档案馆更多>>
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- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
- 欧式期权波动率校准反问题的正则化算法
- 2011年
- 标的资产的隐含波动率校准问题无论在理论上还是实际应用中都有重要意义.对于欧式期权,在Black-Scholes模型框架下,提出了一个正则化的最小二乘算法,有效地解决了在期权市场价格已知前提下的隐含波动率校准反问题.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.
- 金畅马青华许作良倪西钧
- 关键词：欧式期权校准隐含波动率反问题正则化
- 美式期权隐含波动率校准问题的研究
- 2011年
- 研究的是美式期权的隐含波动率校准问题.首先提出一个正则化的最小二乘方法,在对其惩罚问题研究后找到最小二乘问题的最优条件,并给出美式期权波动率校准问题的算法.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.
- 金畅倪西钧马青华
- 关键词：美式期权校准隐含波动率正则化
- 带限信号重构问题的迭代正则化方法
- 2011年
- 针对带限信号重构问题的迭代正则化方法,提出用Landweber迭代法和最速下降法求解低频带限信号重构问题,导出正则化问题的预条件梯度迭代格式,并对三种方法进行比较,进行数值模拟的结果表明:最速下降法与Landweber迭代法具有非常相似的迭代公式,最速下降法既是正则化方法,又可以最优选取迭代步长,比Land-weber迭代法具有更快的收敛性,将预条件方法用到正则化问题上可以起到稳定和快速求解的作用.通过数值算例表明,在计算效率上预条件梯度迭代正则化方法优于Landweber迭代算法和传统的最速下降法.
- 马青华许作良李艳涛闫俐
- 关键词：正则化方法最速下降法预条件
- 数字图像的增强方法研究被引量：1
- 2011年
- 图像增强是利用灰度校正,直方图修正,噪音消除中值滤波梯度等方法使图像更清晰,并消除噪音,是非常有效提高工作效率的一种途径,利用直方图增强,对比度增强以及滤波等方法对带限信号进行了增强处理。最后,通过数值算例说明了方法的有效性。
- 马青华吕书强蔡春
- 关键词：数字图像处理图像增强直方图增强
- 跳跃扩散模型波动率校准问题的正则化算法
- 2012年
- 本文首先将跳跃扩散模型的波动率校准问题转化为列维过程的列维测度校准问题,并引入相对熵函数以消除不适定性.然后对于离散无约束优化问题,推导出数据误差未知情况下确定正则参数的拟最优准则,给出了高斯牛顿迭代算法并证明了算法的收敛性.最后,通过对模拟数据和真实数据分别进行数值实验说明了算法的有效性和可行性.
- 金畅许作良马青华
- 关键词：跳跃扩散模型波动率反问题校准正则化
