上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(LX306003)
- 作品数：4 被引量：27H指数：2
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- 有限差分方法在股票期权定价中的应用被引量：5
- 2007年
- 针对不付红利的美式看跌期权,利用有限差分法对股票期权价格所满足的Black-Scholes微分方程进行了数值模拟。通过数值例子对隐式差分格式和显式差分格式的所有缺点加以比较,并通过细网格的剖分得到更精确的解,取得一些实际期权交易中有用的结果。
- 邢丽
- 关键词：期权定价美式看跌期权有限差分
- 有限差分方法在股票期权定价中的应用被引量：1
- 2007年
- 针对不付红利的美式看跌期权,利用有限差分法对股票期权价格所满足的Black-Scholes微分方程进行了数值模拟。通过数值例子对隐式差分格式和显式差分格式的所有缺点加以比较,并通过细网格的剖分得到更精确的解,取得一些实际期权交易中有用的结果。
- 邢丽
- 关键词：期权定价美式看跌期权有限差分
- 地震声波数值模拟中的吸收边界条件被引量：20
- 2006年
- 在地震波传播的数值模拟中,在有限区域建立吸收边界条件是一个很重要的问题。在不同类型的吸收边界条件中,比较经典的是Clayton和Engquist提出的Clayton-Engquist吸收边界条件;PML吸收边界条件是Berenger在1994年提出的一种新的人工边界条件。这种边界条件几乎达到零反射。在地震波传播数值模拟中,PML已经被用于速度应力形式的一阶声波方程,而尚未被应用于位移形式的二阶声波方程。推导了二阶位移形式的PML公式,并应用于声波方程的数值模拟中;通过数值例子,与被传统应用的CE吸收边界条件作了比较。
- 邢丽
- 关键词：有限差分吸收边界条件CE
- 证券投资基金激励模型研究被引量：1
- 2007年
- 本文基于夏皮罗和斯蒂格利茨(Shapiro and Stiglitz,1984)构建的"偷懒模型"建立了证券投资基金业绩导向的激励模型,并引入了"投资风格符合因子"对模型进行了扩展。本文的研究为激励基金管理人、规范投资行为提供了理论支持。
- 邢丽
- 关键词：证券投资基金业绩导向
