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国家自然科学基金(7070103371071148)

作品数：1 被引量：5H指数：1
相关作者：丰吉闯陈建明李建平更多>>
相关机构：中国科学技术大学中国科学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇中国商业银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇损失分布法
  • 1篇截尾
  • 1篇截尾数据
  • 1篇操作风险

机构

  • 1篇中国科学院
  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 1篇李建平
  • 1篇陈建明
  • 1篇丰吉闯

传媒

  • 1篇管理评论

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险:以中国商业银行为例被引量：5
2011年
本文提出了采用左截尾数据的损失分布法来计算银行的操作风险资本金。基于不完全的操作风险损失数据,首先给出了频度分布和程度分布的参数估计方法;其次采用中国商业银行的操作风险损失数据进行实证分析;最后采用压力测试验证了模型的有效性。实证结果表明基于左截尾数据的损失分布方法不仅符合数据特点,而且能够很好的拟合操作风险的损失数据,同时模型具有很好的鲁棒性和敏感性。
丰吉闯李建平陈建明
关键词：操作风险损失分布法
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共1页<1>
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