国家自然科学基金(71071034)
- 作品数：46 被引量：209H指数：9
- 相关作者：何建敏周伟江红莉陈庭强余德建更多>>
- 相关机构：东南大学南京信息工程大学江苏大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划江苏省普通高校研究生科研创新计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理社会学文化科学理学更多>>
- 基于创新人才培养的毕业论文教学改革与实践
- 毕业论文是高等教育本科教学计划中重要的实践性教学环节,是高等学校实现人才培养目标的重要内容。基于高等学校的创新人才的培养目标,本文着重从选题、论文写作指导和全面质量管理等三方面开展了一些探索与实践,并且讨论了毕业论文全面...
- 房厚庆丁娟
- 关键词：毕业论文
- 文献传递
- 基于双向选择的高考平行志愿机制改革研究被引量：1
- 2013年
- 一、问题背景高校招生录取制度问题一直是全社会的关注热点，它关系着每个考生的前途和几百万家庭的命运，关系着素质教育平稳健康开展，关系着高校人才选拔和社会公平公正。2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》明确提出：要落实和扩大学校办学自主权；要完善招生录取办法，建立健全有利于专门人才、创新人才选拔的多元录取机制等。因此，高考改革虽然艰难但必须不断探索向前迈进。
- 厉浩何建敏卢一亭
- 关键词：高考改革平行志愿招生录取人才选拔办学自主权
- 社保基金投资组合的动态风险测度研究被引量：2
- 2012年
- 考虑到现阶段社保基金主要投资于股票和债券,以沪深300指数和国债指数构建投资组合代表社保基金投资组合,测度社保基金投资组合的动态风险。首先,基于FIGARCH模型对边缘分布建模;然后,基于时变Copula研究资产间的动态相关性,发现沪深300指数和国债指数间的相关性具有较强的持续性;最后采用Monte Carlo预测投资组合的VaR进行Kupiec检验。比较研究发现,基于时变模型的VaR预测效果要优于非时变模型的预测效果,时变FIGARCH-Copula-T和DCC(Dynamic Conditional Correlation)-MFIGARC-T模型都能准确地测度动态风险,但前者预测的失败率要低于后者。
- 江红莉何建敏李超杰
- 关键词：社保基金投资组合
- 不同趋势下沪铜场内外风险传染实证——基于整体传染与时变传染的分析被引量：4
- 2013年
- 考虑风险传染实际影响建立传染方程,结合均值和波动溢出构建了时变风险传染模型,并利用MCMC方法进行参数估计,理论上优于原有传染模型。利用沪铜、沪铝和伦铜三月连续数据,以及整体传染和时变风险传染模型进行实证,得出结论:在整体趋势与下降趋势中,沪铜场内外风险传染仅存在量的差异;在整体趋势与上升趋势中,沪铜对沪铝及伦铜的风险传染存在质的差异,该结论充分证实了分趋势进行风险传染研究的必要性。通过进一步的比较研究,发现沪铜场内外风险传染存在的三个突变期,即危机爆发后下降趋势形成期、下降趋势逆转期、两市场价格变动速度交替期,以上三个时期值得相关投资者与监管部门重点关注。
- 周伟何建敏余德建
- 基于区间数ER基金管理公司竞争力评价
- 2012年
- 随着我国资本市场的发展,基金管理公司已成为证券市场上重要的机构投资者。文章针对目前国内外对基金公司竞争力研究的不足,考虑基本实力、投资管理能力、经营管理能力三个方面,提出基金公司竞争力的评价体系。以社保基金投资管理人的16个基金公司为研究对象,基于区间ER非线性优化方法进行了案例研究。最后,从创新和人才培育两方面给出了基金公司竞争力的提升对策。
- 叶春华江红莉何建敏
- 关键词：竞争力
- 基于D-S理论的供应链企业合作创新能力研究被引量：1
- 2012年
- 在供应链企业间合作创新能力的相关概念界定的基础上,对供应链企业间合作创新能力评价指标体系的构架进行了理论分析,利用网络层次法(ANP)和D-S证据理论构建了供应链企业间合作创新能力的综合评价模型,最后在调查问卷的基础上,引入专家评价方法对供应链企业间合作创新能力进行了实证分析。研究结果表明:该评价模型能在一定的置信度下得到供应链企业间合作创新能力在整体下的大致相对水平,具有科学性、实用性、客观性。
- 刘建平何建敏陈晨
- 基于pair-copula的社保基金投资组合风险测度研究
- 2011年
- 社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出了pair-copula-GARCH-EVT模型以测度社保基金投资组合风险,与传统的n维copula-GARCH-EVT模型相比,该模型不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择copula的类型。实证研究发现,基于pair-copula-GARCH-EVT的模型测度社保基金投资组合风险的准确性要高于传统的copula-GARCH-EVT模型。
- 江红莉何建敏
- 关键词：社保基金GARCHEVT
- 复杂网络理论的银行间市场网络结构演化模型被引量：5
- 2012年
- 银行间市场作为一种复杂的经济系统,可以从复杂网络理论对其网络结构进行分析,研究银行间网络结构的拓扑性和动力学特征。因此,在考虑银行间市场网络节点之间具有随机和择优混合存在的连接方式基础上,构建了随机—无标度混合演化网络模型和扩展随机—无标度混合演化网络模型,通过计算机仿真分别研究了银行间市场网络结构的度分布。结果表明:银行间市场的随机—无标度混合网络随银行间市场的择优行为强度的增加从随机演化网络向BA无标度演化网络演化。
- 厉浩陈庭强何建敏
- 关键词：复杂网络度分布网络演化
- FIEGARCH-EVT-ES风险测度及在期货市场的应用被引量：2
- 2011年
- 构建了FIEGARCH-EVT-ES风险测度模型,并将其应用于期货市场风险度量。FIEGARCH能捕捉资产收益的条件异方差、波动的长记忆性以及对正负信息反应的非对称性;极值理论(EVT)能处理资产收益的厚尾性;期望损失ES是一致性风险测度,可有效弥补VaR无法考察超过分位数信息的缺陷。以上海期货交易所铜期货为例验证了模型的有效性,并与GARCH-N-VaR模型进行比较分析,结果表明,GARCH-N-VaR低估了风险,FIEGARCH-EVT-ES预测效果较好,同时也不会使预测结果过于保守,从而过高估计风险。
- 崔海蓉何建敏胡小平
- 关键词：厚尾长记忆性期货市场
- 基于EMD-GARCH的余额宝收益率预测研究被引量：10
- 2014年
- 研究了余额宝收益率的主要影响因素并对其进行了预测。首先用EMD方法将余额宝收益率原始数据分解重组,再分别建立预测模型。结果表明:(1)余额宝收益率是由国内市场资金面决定的长期趋势、金融行业重大事件带来的低频振动,以及正常市场波动导致的高频振动三方面构成的;(2)EMD-GARCH预测效果比GARCH模型好。
- 白洁林礼连
