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国家自然科学基金(11171188)

作品数:5 被引量:4H指数:1
相关作者:林路王康宁朱力行李锋张晓灵更多>>
相关机构:山东大学重庆文理学院香港浸会大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金德国科学基金河南省基础与前沿技术研究计划项目更多>>
相关领域:理学经济管理自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学
  • 2篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇异方差
  • 1篇英文
  • 1篇施工方
  • 1篇似然比
  • 1篇似然估计
  • 1篇投资组合
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇缺失数据
  • 1篇稳健性
  • 1篇经验似然
  • 1篇经验似然比
  • 1篇经验似然估计
  • 1篇均值
  • 1篇均值方差
  • 1篇空间数据
  • 1篇半参数
  • 1篇半参数回归
  • 1篇CONTAI...
  • 1篇EIGHT

机构

  • 3篇山东大学
  • 1篇青岛大学
  • 1篇郑州大学
  • 1篇香港浸会大学
  • 1篇重庆文理学院

作者

  • 3篇林路
  • 1篇李锋
  • 1篇朱力行
  • 1篇王康宁
  • 1篇林晨
  • 1篇张齐
  • 1篇张晓灵

传媒

  • 2篇中国科学:数...
  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇Acta M...
  • 1篇Scienc...

年份

  • 3篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2013
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
Mixed Two-and Eight-level Fractional Factorial Split-plot Designs Containing Clear Effects
2016年
Fractional factorial split-plot (FFSP) designs are useful in practical experiments. When the num- bers of levels of the factors are not all equal in an experiment, mixed-level design is selected. This paper investigates the conditions of a resolution III or IV FFSP design with both two-level and eight-level factors to have various clear effects, including two types of main effects and three types of two-factor interaction compo- nents.
Ye YUANSheng-li ZHAO
关键词:CLEAR
均值波动率回归(英文)被引量:1
2015年
在无风险资产和有风险证券的离散时间资产定价问题中,常用包含相关的随机成分和非随机成分的增量过程模型来表示.受此启发,文章提出了一类融合了非随机和随机成分的半参数回归模型.与经典的回归模型不同,在此模型中均值回归函数包含了方差部分,并且模型变量与某个状态变量有关联,因此模型更具有特定的经济意义.文中的一个例子解释了GARCH-M模型与现有的广义漂移模型不能包含本文中所提出的模型.文章还表明,虽然增量过程只是两个部分的加权和,但模型的统计推断不能够简单地通过两个独立系统来完成.文章研究了估计量的渐近理论性质,并通过蒙特卡洛模拟考察了估计量的小样本性质.最后利用中国金融年鉴2004-2005的数据分析了中国金融市场的财富增量过程.
林路李锋朱力行HARDLE Wolfgang Karl
关键词:半参数回归均值方差
变量约束工具变量回归及其在期权定价和投资组合中的应用
2016年
在金融和经济学等领域,研究者关心包含变量约束和时间相依数据的回归问题.变量约束的两个重要例子是期权定价和投资组合.当这样的约束添加到经典的回归模型中后,本文要解决如下新的问题:如何建立一个约束相关模型,并实现新模型的可识别性,以及构建型模型估计和检验统计量等.为了解决这些基本问题,本文引入重构方法把变量约束处理成拟工具变量,并且进一步修正偏误以及识别模型,使用轮廓估计的方法估计新模型中的非参数回归函数和参数,得到了估计量的相合性和渐近正态性.最后通过模拟研究了小样本性质,并用真实的股票期权数据验证了该模型.
林晨张齐张晓灵林路
关键词:期权定价投资组合
空间非参回归的变量选择被引量:1
2016年
空间变系数回归模型是空间线性回归模型的重要推广,在实际中有广泛的应用.然而,这个模型的变量选择问题还没有解决.本文通过一般的M型损失函数将均值回归、中位数回归、分位数回归和稳健均值回归纳入同一框架下,然后基于B样条近似,提出一个能够同时进行变量选择和函数系数估计的自适应组内(adaptive group)L_r(r≥1)范数惩罚的M型估计量.新方法有几个显著的特点:(1)对异常点和重尾分布稳健;(2)能够兼容异方差性,允许显著变量集合随所考虑的分位点不同而变化;(3)兼顾了估计量的有效性和稳健性.在较弱假设条件下,建立了变量选择的oracle性质.随机模拟和实例分析验证了所提方法在有限样本时的表现.
王康宁林路
关键词:空间数据稳健性异方差
Empirical likelihood inference for estimating equation with missing data被引量:2
2013年
In this article, empirical likelihood inference for estimating equation with missing data is considered. Based on the weighted-corrected estimating function, an empirical log-likelihood ratio is proved to be a standard chi-square distribution asymptotically under some suitable conditions. This result is different from those derived before. So it is convenient to construct confidence regions for the parameters of interest. We also prove that our proposed maximum empirical likelihood estimator θ is asymptotically normal and attains the semiparametric efficiency bound of missing data. Some simulations indicate that the proposed method performs the best.
WANG XiuLiCHEN FangLIN Lu
关键词:经验似然比经验似然估计缺失数据施工方
共1页<1>
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