教育部科学技术研究重大项目(309023)
- 作品数：3 被引量：33H指数：2
- 相关作者：彭建刚李关政钟海张丽寒黄向阳更多>>
- 相关机构：湖南大学更多>>
- 发文基金：教育部科学技术研究重大项目国家自然科学基金湖南省研究生科研创新项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 经济周期、经济转型与企业信用风险评估——基于系统性风险的Logistic模型改进被引量：10
- 2010年
- 笔者针对传统Logistic模型在信用风险评估时忽略系统性风险的不足,根据我国国情,从经济周期和经济转型两个方面引入系统性风险因子,结合财务因子,构建了新的Logistic模型。笔者采用上市公司的数据对新的Logistic模型进行分行业检验,发现模型具有较好的拟合效果,经济周期和经济转型因子均对企业信用风险有重要影响。新的Logistic模型比传统的Logistic模型具有更高的准确度,能有效提高对企业信用风险的判别能力。
- 李关政彭建刚
- 关键词：经济周期经济转型系统性风险LOGISTIC模型
- 对巴塞尔新资本协议亲周期效应缓释机制的改进被引量：21
- 2010年
- 缓释机制的设计是解决巴塞尔新资本协议亲周期效应的核心问题。本文指出了Michael B.Gordy等和Rafael Repullo等提出的缓释机制的不足,对缓释机制作了实质性的改进,提出了新的缓释乘数,同时对H-P滤波平滑参数的选择作了深入的研究,并在缓释效果的评判上增加了相关系数这一反映亲周期特征的指标。本文在运用我国数据对改进后的缓释机制进行了实证分析;结果表明,改进后的缓释机制能更好地解决巴塞尔新资本协议的亲周期效应。
- 彭建刚钟海李关政
- 关键词：巴塞尔新资本协议
- 基于经济资本管理系统的商业银行贷款决策方法研究被引量：2
- 2010年
- 基于巴塞尔新资本协议和Credit Risk+模型,以数据仓库为基础设计了商业银行经济资本管理系统,这一系统包括以EVA为目标函数、以经济资本限额等为约束条件构建的商业银行贷款决策最优化模型。通过该系统可以实现任一贷款组合的经济资本计量,该系统可有效地运用于经济资本约束条件下商业银行的贷款优化决策。
- 彭建刚梁国栋张丽寒黄向阳
- 关键词：商业银行经济资本贷款决策数据仓库
