国家教育部博士点基金(20070004002)
- 作品数：4 被引量：6H指数：1
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- 除趋势交叉波动分析函数的统计特征
- 2010年
- 除趋势波动分析(DFA)是测量非平稳时间序列相关性的方法之一,对DFA方法适当改进,可推广到在二维时间序列中研究数据之间的交叉相关性.为了得到这种改进方法与DFA方法之间的数量关系,本文分别就两列时间序列具有线性相关性与不具有线性相关性的情况进行讨论,并对它们的交叉相关指数与DFA指数之间的关系进行分析.最后,用改进方法对交通时间序列进行研究,结果表明:交通速度与交通流量数据之间具有较强的交叉相关性.
- 董科强商朋见
- 关键词：交通流量
- 交通时间序列的多重分形特征分析被引量：5
- 2009年
- 通过分析2006年8月1日0时11分到8月10日14时11分的北京玉泉营高速路的交通流量时间序列,发现其具有多重分形特征。首先利用幂谱、统计矩的方法研究流量时间序列表明了该序列自相似性。进一步借助多重分形谱的宽度、极大值以及谱曲线不对称程度对交通流量时间序列进行研究,结果表明,交通流量时间序列具有较好的多重分形特性。这将为多重分形在交通时间序列分析的研究提供重要的理论基础。
- 张宏董科强
- 关键词：交通流量多重分形谱
- 二次半定规划的原始对偶预估校正内点算法被引量：1
- 2011年
- 将半定规划(Semidefinite Programming,SDP)的内点算法推广到二次半定规划(QuadraticSemidefinite Programming,QSDP),重点讨论了AHO搜索方向的产生方法.首先利用Wolfe对偶理论推导得到了求解二次半定规划的非线性方程组,利用牛顿法求解该方程组,得到了求解QSDP的内点算法的AHO搜索方向,证明了该搜索方向的存在唯一性,最后给出了求解二次半定规划的预估校正内点算法的具体步骤,并对基于不同搜索方向的内点算法进行了数值实验,结果表明基于NT方向的内点算法最为稳健.
- 黄静静商朋见王爱文
- 关键词：半定规划二次半定规划内点算法搜索方向牛顿法
- 侦测股市时间序列相关性的三种方法
- 2009年
- 运用方差方法.重标极差方法(R/S)和消除趋势波动分析方法(DFA)对美国股市标准普尔500指数的收盘价进行分析.结果表明:此股票市场指数具有状态持续性特征及自相似特征.同时兼具混沌等非线性特征.通过这三种方法对同一股市进行分析更能全方位的诠释相关性在股票市场理论应用的必要性及可行性,并且对股票市场理论建模.预测和管控策略的制定及实施具有重要意义.
- 许娜商朋见于建玲胡广生袁广才
- 关键词：DFA标准普尔
