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基于六度分离理论的机会发现场景构造方法被引量：2: 2011年; 场景构造是机会发现过程中的关键活动之一.文中基于六度分离理论对事件的相关矩阵进行了p阶扩展,在对机会发现场景的结构进行形式化描述的基础上,提出机会发现活动中基于事件的p阶扩展相关矩阵,采用聚类分析的方法进行机会发现场景中事件簇构造,进而实现机会发现场景构造的思想与方法.对机会发现场景构造方法性能的评估进行探讨,明确了以效率系数作为机会发现场景构造方法的评估标准.实验表明,基于相关矩阵的机会发现场景构造具有较高的精度和效率系数,而基于3阶扩展矩阵的机会发现场景构造更适合在线机会发现的情形.; 张振亚程红梅张曙光; 关键词：聚类分析相关矩阵

基于下界VaR对沪深股市市场风险的实证研究: 2009年; 本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法,对沪深股市的市场风险做了实证研究,并与传统的正态VaR做了比较。实证分析表明,沪深股市的市场风险确实存在"厚尾"和"波动聚集"现象。本文对国内市场的波动聚集现象进行了详细分析,并讨论了风险控制模型的相关检验,下界VaR通过了两次模型检验。; 石芸张曙光; 关键词：在险价值厚尾分布

RELATIONS BETWEEN SOLUTIONS TO STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS DRIVEN BY SEMIMARTINGALE WITH NON-LIPSCHITZ COEFFICIENTS被引量：1: 2010年; In this paper, a class of stochastic differential equations (SDEs) driven by semi-martingale with non-Lipschitz coefficients is studied. We investigate the dependence of solutions to SDEs on the initial value. To obtain a continuous version, we impose the conditions on the local characteristic of semimartingale. In this case, it gives rise to a flow of homeomorphisms if the local characteristic is compactly supported.; Weiyin Fei School of Math. and Physics, Anhui University of Technology and Science,Wuhu 241000, Anhui

财富约束条件下损失厌恶投资者的动态投资组合选择被引量：9: 2013年; 在完全市场框架下,假定投资者是损失厌恶的,研究了财富非负和带有基准下限约束条件下一般情形的动态投资组合选择模型.利用鞅方法,分别获得了投资者的最优期末财富水平,证明了相应的拉格朗日乘子的存在唯一性.分析了这些解的性质,并且和传统风险厌恶投资者的最优解进行了比较.最后讨论了一个具体例子,给出了最优财富过程和最优投资策略的解析表达式.通过理论的结果和图形的显示,可以发现损失厌恶投资者的最优财富随着市场状态的变化会出现突变,如果考虑基准下限约束,则其投资策略相对保守,可以避免由于突变所造成的大的损失.; 米辉张曙光; 关键词：损失厌恶投资组合选择鞅方法

部分信息情形下利率非零时的最优消费投资模型研究被引量：2: 2010年; 考虑了部分信息情形下市场利率非零时的最优消费投资模型,讨论了相应的最优消费投资策略.最后探讨了当扩散系数可逆且漂移系数服从已知分布时的贝叶斯特例,给出了最优交易策略的明确表达式.; 鲍品娟费为银胡慧敏; 关键词：股票价格过程随机微分方程效用最大化部分信息

次线性数学期望的极小元及其相关性质: 2009年; 证明对于一个定义在L^2(Ω,F,P)上的次线性数学期望ε|·|,下列断言是等价的:(i)ε是定义在L^2(Ω,F,P)上由所有次线性数学期望构成的集合的一个极小元;(ii)ε是线性的;(iii)基于ε的二元Jensen不等式成立.并且还证明了一个关于次可加数学期望和超可加数学期望的Sandwich定理.; 贾广岩; 关键词：G-期望 JENSEN不等式

系数为广义左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性: 2010年; 证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.; 田德建江龙邓芳; 关键词：倒向随机微分方程存在性

商业银行外汇风险暴露及其影响因素被引量：1: 2012年; 本文以中国上市的14家商业银行为研究对象,计算未被预期到的汇率变动率及各家银行的外汇风险暴露系数,采用偏最小二乘回归法对影响商业银行外汇风险暴露水平的诸因素进行分析。结果表明,有7家银行有显著的外汇风险暴露系数,其中6家受到人民币升值的不利影响。对于受人民币升值不利影响的银行,现金流量能力越强,对汇率波动的敏感性越低;资产负债率越高、规模越大、成长性越高,对汇率波动的敏感性越高。相对于其他财务指标来说,资产负债率对银行的外汇风险暴露水平具有更大的影响力。; 王相宁王敷慧; 关键词：商业银行外汇风险暴露汇率变动负债率人民币升值

不确定系统受方差约束和鲁棒R稳定的H_∞动态输出反馈控制: 2009年; 根据满意控制的思想,设计动态输出反馈控制器,使连续不确定系统满足预先给定的H∞指标、线性矩阵不等式(LMI)区域极点配置和方差约束指标,以保证系统具有期望的性能.利用线性矩阵不等式方法,将上述3类指标约束下的动态输出反馈控制器设计问题转化成一组LMI的可行解问题,借助Matlab-LMI工具箱进行有效求解.数值算例说明了所提出设计方法的有效性.; 丁德锐费为银刘宏建; 关键词：方差约束动态输出反馈

g-期望的分布不变性: 2009年; 当g-期望具有分布不变性时,给出了g所满足的充要条件。并证明了当且仅当g为零时,g-期望具有分布不变性。; 郭冬梅陈增敬綦路; 关键词：倒向随机微分方程 G-期望

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国家重点基础研究发展计划(2007CB814901)