湖南省哲学社会科学基金(08YBB362)
- 作品数：4 被引量：1H指数：1
- 相关作者：杜军邹音王斐乌画卢瑜更多>>
- 相关机构：中国科学院数学与系统科学研究院长沙理工大学长沙民政职业技术学院更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金湖南省哲学社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 商业银行信用风险经济资本配置框架研究被引量：1
- 2012年
- 信用风险管理则是商业银行管理的核心之一,对信用风险经济资本的管理和配置是我国当前商业银行改革中关注的重点现实问题。论文针对商业银行经济资本配置的主要方法,构建了一个"信用风险模型选取及计量-信用风险经济资本计算-信用风险经济资本分配及评价"的基本配置框架。并基于该配置框架对目前我国商业银行信用风险经济资本管理存在的问题提出若干建议。
- 杜军邹音王斐
- 关键词：商业银行信用风险经济资本配置
- 基于正态逆高斯分布的抵押债务定价和因子模型
- 2014年
- 目前,高斯单因子定价模型已成为CDO定价的标准化模型并被广泛采用,但该模型不能准确刻画金融市场数据的"厚尾性"并存在相关性"微笑"现象,模型计量的结果不能很好的拟合市场报价。鉴于此,本文构建了基于正态逆高斯分布的因子模型对CDO估值,并对iTraxx Europe指数分券进行实证研究,通过模型理论估值和市场报价之间的差异来度量模型的定价能力,研究结果表明使用NIG-Copula分布有效改善了定价模型,能够更好地拟合了金融市场数据的"厚尾"现象,且在一定程度上解决了相关性"微笑"现象,能更好地拟合市场报价数据。
- 卢瑜杜军
- 二次项利率期限结构理论与模型
- 2012年
- 近些年动态利率期限结构的研究得到了长足的发展,为解决大部分利率衍生品的定价问题提供了一个定型的解决办法。但是未涵盖的波动率的存在使得许多动态利率期限结构模型并不能完全满足当前利率衍生产品定价和套期保值的需要。本文在对二次项期限结构模型的设定及估计方法分析的基础上,运用该模型对LIBOR零息债券进行模拟和估计,结果发现QTSMs能够很好的拟合LIBOR债券的收益率。从而试图为利率衍生品的定价和套期保值提供一个可借鉴的方法。
- 杜军邹音乌画
- 关键词：债券收益率统计推断
- 方法论视角下的微观金融理论演进
- 2009年
- 纵观微观金融理论的发展演进路径,可以清晰梳理出其哲学方法论的理论脉络。本文通过对微观金融理论演进历史的系统考察,从方法论的层次分析探讨了微观金融思想的哲学方法论脉络,目的旨在为我国微观金融理论研究及实践探索可行的、有建设意义的方向。
- 杜军
- 关键词：微观金融方法论归纳主义
