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全国统计科学研究计划一般项目(2013LY101)

作品数：1 被引量：17H指数：1
相关作者：曾燕姚海祥伍慧玲更多>>
相关机构：中央财经大学中山大学广东外语外贸大学更多>>
发文基金：全国统计科学研究计划一般项目国家自然科学基金广东省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇通货
  • 1篇通货膨胀
  • 1篇资产
  • 1篇最优投资策略
  • 1篇均值-方差模...
  • 1篇方差模型
  • 1篇风险资产
  • 1篇JACOBI
  • 1篇HAMILT...

机构

  • 1篇广东外语外贸...
  • 1篇中山大学
  • 1篇中央财经大学

作者

  • 1篇伍慧玲
  • 1篇姚海祥
  • 1篇曾燕

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
不确定终止时间和通货膨胀影响下风险资产的最优投资策略被引量：17
2014年
本文基于连续时间均值-方差框架,研究了通货膨胀影响下投资终止时间不确定的最优投资组合选择问题.与以往大多数文献不同,本文所考虑的金融市场仅存在风险资产.首先构建了含通货膨胀及终止时间不确定因素的风险资产均值-方差投资组合选择模型.然后利用随机动态规划方法和Lagrange对偶原理得到了有效投资策略及有效边界的解析表达式,并进一步讨论了本文模型的几种特殊情形.最后,通过数值算例对本文所得结论进行阐述.
姚海祥伍慧玲曾燕
关键词：通货膨胀均值-方差模型最优投资策略
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共1页<1>
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