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全国统计科学研究计划一般项目(2013LY101)
作品数:
1
被引量:17
H指数:1
相关作者:
曾燕
姚海祥
伍慧玲
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相关机构:
中央财经大学
中山大学
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发文基金:
全国统计科学研究计划一般项目
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相关领域:
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曾燕
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2014
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不确定终止时间和通货膨胀影响下风险资产的最优投资策略
被引量:17
2014年
本文基于连续时间均值-方差框架,研究了通货膨胀影响下投资终止时间不确定的最优投资组合选择问题.与以往大多数文献不同,本文所考虑的金融市场仅存在风险资产.首先构建了含通货膨胀及终止时间不确定因素的风险资产均值-方差投资组合选择模型.然后利用随机动态规划方法和Lagrange对偶原理得到了有效投资策略及有效边界的解析表达式,并进一步讨论了本文模型的几种特殊情形.最后,通过数值算例对本文所得结论进行阐述.
姚海祥
伍慧玲
曾燕
关键词:
通货膨胀
均值-方差模型
最优投资策略
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