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中国博士后科学基金(20110491249)

作品数：3 被引量：1H指数：1
相关作者：李培峦张增援徐昌进袁合才更多>>
相关机构：河南科技大学湖南师范大学华北水利水电学院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学

主题

  • 2篇金融
  • 2篇金融衍生
  • 2篇金融衍生工具
  • 1篇多解
  • 1篇多解性
  • 1篇衍生品
  • 1篇英文
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇期权
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇离散化
  • 1篇二叉树模型
  • 1篇二阶微分
  • 1篇二阶微分方程
  • 1篇半直线
  • 1篇边值
  • 1篇边值条件
  • 1篇变分

机构

  • 3篇河南科技大学
  • 2篇湖南师范大学
  • 1篇华北水利水电...
  • 1篇贵州省经济系...

作者

  • 3篇李培峦
  • 2篇张增援
  • 1篇袁合才
  • 1篇徐昌进

传媒

  • 2篇河南科技大学...
  • 1篇应用数学

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
变分法研究半直线上二阶微分方程由边值条件产生的多个解(英文)
2012年
本文讨论半直线上的一类具有非线性边值条件的二阶微分方程.利用变分法和B.Ricceri的三临界点定理得到该方程的多个正解.同时建立该方程由边值条件产生的两个解存在的充分条件.最后给出一个例子来阐释本文的结果.
李培峦袁合才徐昌进
关键词：多解性变分法半直线
Black-Scholes定价模型
2014年
研究连续时间衍生品的定价,建立Black-Scholes定价模型,给出了Black-Scholes微分方程的推导过程以及基于鞅方法的Black-Scholes公式。结合欧式期权的定价公式给出了避险参数的表达式及意义。
李培峦张增援
关键词：金融衍生工具BLACK-SCHOLES模型欧式期权
离散化衍生品的定价被引量：1
2013年
研究离散化衍生品的定价。首先,建立了二叉树模型和Cox-Ross-Rubinstein(CRR)模型,并给出二叉树模型和CRR模型下的衍生品的定价公式的推导过程,得到了衍生品的定价公式。最后,结合实例分析模型在现实中的应用。
李培峦张增援
关键词：金融衍生工具二叉树模型
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