中国博士后科学基金(2012M510280)
- 作品数：3 被引量：17H指数：2
- 相关作者：聂广礼陈懿冰更多>>
- 相关机构：中国农业银行北京大学中国科学院研究生院更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于Copula函数的行业信用风险相关关系研究被引量：3
- 2013年
- 文章首先分析了当前进行信贷组合中的相关关系的研究,主要包括指标和测度的方法。然后介绍了Copula函数理论及其常用的函数形式。最后借助KMV方法将上市公司财务数据转化为信用风险指标,以此测度行业的信用风险相关性,并以房地产和制造业为例研究了信用风险模型的Copula函数选择。
- 聂广礼陈懿冰
- 关键词：COPULA函数信用风险房地产制造业
- 商业银行信用风险相关关系研究方法现状及其发展
- 2013年
- 准确测度信用风险相关关系对商业银行进行风险管理和资本计量至关重要,为此全面总结了当前信用风险相关关系的国内外研究成果,将其分为非模型方法和模型方法并进行了借鉴比较。其中基于历史数据方法和基于信用利差方法等为非模型方法,基于资产价值相关系数计算违约相关系数、渐近单风险因素模型、Copula函数方法均属于模型方法。我国由于数据积累较少,方法创新性不够,没有能够在新巴塞尔协议参数制定中发挥应有的作用,建议我国政府和学者加强数据积累和实证研究,增强在国际银行风险管理参数设定中的话语权。
- 聂广礼陈懿冰
- 关键词：商业银行信用风险新巴塞尔协议
- 商业银行的信贷组合管理——基于我国上市银行信贷投向的分析被引量：14
- 2012年
- 信贷资产构成了我国商业银行的主要的资产,该文以我国上市商业银行信贷投放为主要研究对象,分析了我国信贷资产的投向,研究我国各商业银行的信贷资产质量。分析得出,我国各商业银行都很重视行业信贷政策制定,但是缺乏行业间关系的研究。从贷款对象看,企业贷款是我国商业银行的最主要的投放对象,招商银行和深圳发展银行的个人贷款较为突出。我国的商业银行信贷资产行业投向同质性严重,主要商业银行的信贷行业投向类似,我国商业银行应加强对行业变动的持续关注。从区域特点看,国有商业银行信贷区域分布较为集中。
- 聂广礼成峰
- 关键词：商业银行信贷组合
