国家自然科学基金(70371035)
- 作品数：40 被引量：277H指数：9
- 相关作者：何建敏胡小平吕宏生刘晓星李珊更多>>
- 相关机构：东南大学广东商学院南京医科大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江苏省教育厅哲学社会科学基金江苏省高校自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术哲学宗教社会学更多>>
- 科技型中小企业在生命周期中的特点及其融资策略被引量：30
- 2005年
- 科技型中小企业作为我国技术创新的重要组成部分,其在不同的生命周期阶段显示出不同的经营状况和资金需求特点。因此,在不同的阶段,科技型中小企业也应该采取与之相对应的融资策略来解决资金短缺问题。
- 吕宏生何健敏
- 关键词：生命周期融资研究
- 最优变现策略及最优变现时间被引量：10
- 2007年
- 研究了变现时间内生时,投资者的最优变现策略和最优变现时间问题,市场价格的永久冲击和瞬时冲击均为变现速度的线性函数,并且变现速度是一带孤立点的闭集合,利用最优控制理论中的极大值原理,得到了问题的解析解,研究结论表明,最优变现策略和变现时间由市场条件、股票的波动性、流动性、头寸规模和投资者的风险偏好共同决定;永久冲击只影响变现的收益,与最优变现策略和时间无关。
- 胡小平何建敏吕宏生
- 关键词：最优变现策略
- 支付时间不确定的指数化股票期权的定价被引量：3
- 2004年
- 大多数股票期权的研究忽视了收益获取时间的不确定对期权价值的影响。本文探讨了支付时间不确定的指数化股票期权的定价问题,改进了原来的模型,并进行了实例验证。
- 李超杰何建敏
- 关键词：指数化股票期权
- 利用凸包和SVD技术降低模糊系统复杂性被引量：1
- 2008年
- 对模糊规则库后件矩阵Ω进行奇异值分解,根据给定的阈值适当舍弃奇异值,得到矩阵Ω的近似表示U(k)Σ(k)(V(k))T,对U(k)和V(k)进行标准和(SN)处理,并利用凸包技术进行非负性(NN)和正态性(NO)处理,利用处理后的U(k),Σ(k)和V(k)生成新规则库的前件隶属函数和后件矩阵,重新构造规则库,新规则库的功能与原规则库近似,但规则总数显著减少.仿真结果表明该方法能够有效降低模糊系统的复杂性.
- 刘斌曹卉宇何建敏
- 关键词：模糊规则库凸包
- 多重分形的统计物理方法在证券市场中的应用被引量：6
- 2007年
- 本文研究了多重分形的统计物理方法,以上证综合指数长达四年的一分钟高频数据为研究对象,计算了实际交易数据的多重分形谱及其特征参数,并确定了权重因子的取值范围。结果表明奇异指数和相应的谱函数作为多重分形谱的重要参数,一定程度上反映了股指本身的变化范围和高低价位出现频率的变化,然而谱函数可以预测股市趋势的断言在沪市并不成立。
- 赵巍何建敏
- 关键词：统计物理高频数据多重分形谱
- 基于软系统方法的电子政务规划决策支持模式研究被引量：1
- 2007年
- 分析了技术导向和客户导向的电子政务规划决策模式实践中各自的优点与不足,借鉴软系统方法,提出了新的电子政务规划决策支持模式框架及其实现步骤,并对电子政务的未来发展模式提出了展望。
- 丁德臣何建敏吴广谋
- 关键词：软系统方法电子政务
- 基于知识的协同过滤推荐系统研究被引量：10
- 2008年
- 传统的基于项目的协同过滤算法，不能很好地解决数据稀疏和新项目问题（冷启动）带来的推荐质量下降的问题。笔者从智能检索的思想出发，提出一种新的基于知识的协同过滤推荐算法。该算法借助于领域本体，表达语义知识，增加了项目之间的关联信息；考虑到领域本体中结点、边、深度和密度对相似性计算的不同影响，算法结合信息论中的互信息相关概念，对相似性计算公式进行改进，提高了运算精度。实验结果表明，该算法相对于传统的基于项目的协同过滤推荐算法而言，可有效缓解由数据集稀疏和冷启动带来的问题，显著提高推荐系统的推荐质量。
- 李珊何建敏厉浩
- 关键词：推荐系统协同过滤语义知识
- 基于模糊评价的创新基金动态分配方法被引量：3
- 2006年
- 国家于1999年设立了主要是面向科技型中小企业的风险投资创新基金。根据创新基金可支配资金有限,投资时要同时兼顾经济效益和社会效益的特点,在尊重专家评审意见的基础上,本文提出以资金分配方案对各项评价指标的综合贡献度最大化为目标,利用模糊动态规划来解决有限资金合理配置的问题。
- 吕宏生何健敏胡小平
- 关键词：创新基金动态规划
- 我国经济增长与利用外资的变结构协整分析被引量：19
- 2007年
- 本文分析了我国利用外资与经济增长之间的关系。运用协整分析方法,考虑数据结构突变的可能性,本文研究发现,对结构突变的数据序列,恩格尔—葛兰杰检验没有检测到协整关系;通过设定虚拟变量,成功检测到该协整关系,并建立误差修正模型。基于现有数据的实证结果表明我国经济增长与利用外资之间的协整关系在1997年发生了变化。
- 郭建平何建敏
- 关键词：经济增长误差修正模型
- 非瓦尔拉斯市场下的风险价值被引量：9
- 2005年
- 研究了非瓦尔拉斯市场下的风险测度;详细介绍了相关的背景、概念;提出了非瓦尔拉斯市场下风险价值模型;讨论了非瓦尔拉斯风险价值计算方法;最后,通过算例比较了该模型和传统风险价值的异同.结论表明,非瓦尔拉斯市场下的风险价值是一种非线性风险测度,由头寸数量、市场条件、变现时间和投资者的交易策略共同决定.
- 胡小平何建敏
- 关键词：非瓦尔拉斯非线性
