国家自然科学基金(10771046)
- 作品数：14 被引量：23H指数：3
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- 在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析被引量：2
- 2010年
- 本文在分数Brown运动环境下,利用基础资产价格逼近过程的鞅性,推导分析了具有红利支付时期期权定价方程.
- 于艳娜孔繁亮
- 关键词：期权定价红利
- 鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用被引量：1
- 2009年
- 本文从保险公司的实际经营出发,引入一个新概念——再保险.对已有的风险模型进行推广,提出了一类带有干扰项且具有再保险收益的双复合Poisson模型,并利用鞅分析证明了其破产概率仍满足Lundberg不等式和一般公式.
- 沈亚男孔繁亮
- 关键词：破产概率再保险
- 鞅在分层比例风险模型中的应用被引量：1
- 2009年
- 用极大似然估计的方法确定带有右删失数据的具有Cox强度的时间相依协变量分层比例风险模型的参数估计形式,并采用鞅方法得出该模型的参数估计是相合的且是渐近正态的.由此得出,在临床试验中该模型的参数采用极大似然法来估计是可行的.
- 张怡孔繁亮
- 鞅在一类推广后的负二项风险模型中的应用被引量：3
- 2010年
- 考虑了保费、理赔支付时间为离散时间的风险模型,根据寿险保险实际情况,研究了带有利率、通货膨胀率及带退保单因素的负二项风险模型及其盈余的性质.应用鞅分析方法,探讨了由该风险模型得到的破产概率的一个表达式.
- 计宏伟孔繁亮
- 关键词：负二项分布破产概率利率
- 几何型亚式期权定价中的鞅方法被引量：4
- 2010年
- 在市场无套利的假设下,讨论了B-S模型的一般情形.研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题.利用鞅分析方法得出了几何型亚式期权在任意有效时刻定价的解析表达式,并由此得出其看涨看跌平价公式.
- 柳洪恩孔繁亮
- 关键词：鞅方法
- 鞅分析在周期红利下n-因子可转换债券定价中的应用被引量：2
- 2008年
- 针对较为复杂的股票产品,利用鞅测度和随机分析的方法给出了附有回购条款的可转换债券多因素定价模型,并结合市场分红的实际情况,探讨了在周期付红利下n-因子可转换债券的鞅定价,且给出了价格公式.
- 于萍孔繁亮
- 关键词：鞅测度可转换债券红利
- 分数布朗运动环境中应用鞅方法定价欧式期权被引量：3
- 2010年
- 利用分数布朗运动代替标准布朗运动进行欧式期权定价研究,应用鞅方法推导了到期时刻期权支付函数为幂型的欧式期权的定价,得到在分数布朗运动环境下,具有不同借贷利率的幂型欧式看跌期权的定价公式.丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更贴近于实际.
- 于艳娜孔繁亮
- 关键词：等价鞅测度分数布朗运动
- 综合Cox风险模型的破产概率
- 2012年
- 针对实际情况,在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上,引入了随机利率、投资收益、退保因素,并且要求退保过程的累计强度过程仍为Cox过程,从而得到一个综合的Cox风险模型,并利用鞅论的有关知识对该模型进行研究,进而得到该综合的Cox风险模型的最终破产概率的Lundberg不等式上界表达式.
- 孔繁亮鲁娟娟
- 关键词：COX风险模型破产概率
- 一种引入下限函数的广义复合双Poisson风险模型
- 2012年
- 运用鞅方法,从经典模型出发,根据问题的实际意义,研究一种Poisson风险模型及其破产概率,这种模型充分将公司盈余不为零和多险种这两个方面问题考虑进来,设计出适合消费者投资的方案,并计算出破产概率上界.进而将风险模型作进一步的推广,深入考虑投保人投资的影响因素,将风险模型用于实际问题中,为投保人设计更加广泛的投资环境.
- 王茜孔繁亮
- 关键词：鞅方法破产概率
- 具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法被引量：1
- 2009年
- 在借贷利率不同条件下,利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式,是对借贷利率相同与支付函数为线性条件下结果的推广.这里假定无风险利率,股票预期收益率,股票波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.
- 张淑娟孔繁亮
- 关键词：借贷利率等价鞅测度
