湖南省哲学社会科学基金(05YB28)
- 作品数：7 被引量：18H指数：3
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- 发文基金：湖南省哲学社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金湖南省自然科学基金更多>>
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- 公允价值计量模式下股价增量信息含量研究被引量：2
- 2010年
- 信息环境是影响公允价值相关性的一个重要因素。以相对信息效率测量上市公司的信息环境,采用Ohl-son模型对公允价值信息价值相关性进行研究,结果表明:当相对信息效率较高时,公允价值对股票价格没有增量影响;当相对信息效率较低时,公允价值对股票价格具有增量的影响作用;而当相对信息效率低于一定程度时,公允价值就不再对股票价格具有增量影响。
- 蔡艳萍陈慧萍
- 关键词：公允价值股票价格
- 我国创业板IPO首日超额收益原因实证研究被引量：3
- 2012年
- 无论是成熟的资本市场还是新兴的资本市场,IPO首日超额收益现象普遍存在。界定IPO首日超额收益的原因为一级市场的发行折价和二级市场的交易溢价,并运用多元线性回归模型进行实证研究。研究结果表明:二级市场投资者非理性和投机泡沫是解释我国创业板IPO首日超额收益的主要原因。
- 蔡艳萍何燕花
- 关键词：创业板IPO首日超额收益溢价
- 利率市场化条件下上市商业银行财务风险评价被引量：4
- 2014年
- 选取上市商业银行2011-2013年的14个财务指标，首先运用因子分析法提取主因子，其次将提取的主因子进行聚类分析，改变传统的二分类，将财务风险划分为四类，最后通过寻找各类银行财务风险之间具有显著性差异的指标，并对这些指标提取主因子，采用多分类Logistic回归法构建一个上市商业银行财务风险评测模型，以期能有效地识别风险，实证结果表明，模型预测能力较好。
- 蔡艳萍王玉娇
- 关键词：利率市场化上市商业银行财务风险
- 深层变革下中国股市异常波动的制度控制研究
- 2006年
- 中国股票市场异常波动的本质原因在于制度控制缺陷。在目前股权分置改革不断深化的关键阶段,要特别注意化解引起中国股市异常波动的制度风险。具体建议是:实现证券监管市场化以取代行政化;建立多层次的资本市场;严格上市公司质量标准;规范监管体系。
- 蔡艳萍
- 关键词：股市改革
- 回报率的滤波与极大似然估计被引量：2
- 2007年
- 几何布朗运动常用来描述风险资产价格的变动,其中回报率的估计是一个困难的问题.本文给出了回报率的Kalman滤波,对滤波估计与极大似然估计进行了比较分析,运用Monte Carlo技术给出了算例,结果表明Kalman滤波具有明显的优势.
- 蔡艳萍杨招军
- 关键词：回报率KALMAN滤波极大似然估计
- 中国股市收益率波动实证研究──基于自回归条件持续性模型被引量：4
- 2006年
- 结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。
- 蔡艳萍谢家泉
- 关键词：高频数据持续性
- 基于EVA的中小企业绩效评价研究被引量：3
- 2013年
- 中小企业在我国经济的发展和转型中起着重要的作用,我国目前正大力发展中小企业。经济增加值是企业绩效评价发展的新趋势,本文基于经济增加值构建了中小企业的绩效评价指标体系,以2011年我国中小企业的491家上市公司数据为样本,采用因子分析法对中小企业经营业绩进行评价,得出我国中小企业各行业发展绩效水平的综合得分,对我国中小企业的发展和转型提供了实证参考并提出了建议。
- 蔡艳萍朱红
- 关键词：EVA中小企业绩效评价
