江苏省自然科学基金(BK2009397)
- 作品数：6 被引量：8H指数：1
- 相关作者：孙文瑜韩德仁张志跃王玉平李小焕更多>>
- 相关机构：南京师范大学南京林业大学更多>>
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- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 考虑交易费用和债务的再保险和投资问题被引量：1
- 2012年
- 该文考虑了保险公司的再保险和投资在多种风险资产中的策略问题.假设保险公司本身有着一定的债务,债务的多少服从线性扩散方程.保险公司可以通过再保险和将再保险之后的剩余资产投资在m种风险资产和一种无风险资产中降低其风险.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动,其债务多少的演化也是依据布朗运动而上下波动.该文考虑了风险资产与债务之间的相互关系,考虑了在进行风险投资时的交易费用,并且利用HJB方程求得保险公司的最大最终资产的预期指数效用,给出了相应的最优价值函数和最优策略的数值解.
- 张昕丽孙文瑜
- 关键词：HJB方程债务比例再保险交易费用
- 一类流体混合模型的广义差分法
- 2012年
- 本文针对一类流体混合模型设计了两种数值格式。该流体混合模型是关于可收缩间叶细胞组织变形的模型,是由非线性的双曲型方程和椭圆型方程组成的混合方程组。第一种方法通过选取试探函数空间和检验函数空间为一次元函数空间和分片常函数空间,针对光滑情形,得到的广义差分格式具有二阶精度。为消除解在间断处的数值震荡,我们设计求解该流体混合模型的广义迎风差分格式。数值结果表明两种数值方法对考虑的混合模型是有效的。
- 林素丽王全祥张志跃
- 一维大气污染模型的特征-块中心差分法被引量：6
- 2011年
- 将特征-块中心差分法应用于一维大气污染模型中,求得非均匀网格上污染物浓度及其对空间变量的一阶导数项的差分解和误差估计,此法的计算量与基于线性插值的特征差分法相当,其近似解与基于二次插值的特征差分法的近似解有相同阶的误差估计。最后,通过数值实验说明了该方法的可行性和有效性。
- 王玉平张志跃
- 带BB步长的自适应投影法解广义纳什均衡问题
- 2014年
- 广义纳什均衡问题是一种非合作博弈,其每个竞争者的策略集和目标函数都要依靠其他竞争者的策略.它在经济学、管理科学及交通运输等领域都有广泛的应用,但如何有效地求解广义纳什均衡问题仍然是备受关注的课题.本文提出了带有BB步长的自适应投影法求解广义纳什均衡问题:首先,把广义纳什均衡问题转化成拟变分不等式问题,然后把BB步长推广到求解拟变分不等式问题上,并在函数余强制条件下证明了算法的全局收敛性.数值结果进一步说明该方法的有效性.
- 毕培培徐玲玲韩德仁
- 关键词：拟变分不等式投影法收敛性
- 一种改进的自适应投影法解广义纳什均衡问题被引量：1
- 2011年
- 广义纳什均衡是非合作博弈论中一个重要的概念,在经济学、管理科学、交通规划等领域有着广泛的应用.本文提出一种改进的自适应投影方法求解广义纳什均衡问题,并证明了新算法的全局收敛性.数值实验结果也表明新方法的可靠性和有效性.
- 李小焕何洪津韩德仁
- 关键词：投影法拟变分不等式
