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江苏省博士后科研资助计划项目(1001073C)
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
相关作者:
张昕丽
孙文瑜
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相关机构:
南京师范大学
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发文基金:
江苏省博士后科研资助计划项目
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相关领域:
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孙文瑜
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张昕丽
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数学物理学报...
年份
1篇
2012
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考虑交易费用和债务的再保险和投资问题
被引量:1
2012年
该文考虑了保险公司的再保险和投资在多种风险资产中的策略问题.假设保险公司本身有着一定的债务,债务的多少服从线性扩散方程.保险公司可以通过再保险和将再保险之后的剩余资产投资在m种风险资产和一种无风险资产中降低其风险.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动,其债务多少的演化也是依据布朗运动而上下波动.该文考虑了风险资产与债务之间的相互关系,考虑了在进行风险投资时的交易费用,并且利用HJB方程求得保险公司的最大最终资产的预期指数效用,给出了相应的最优价值函数和最优策略的数值解.
张昕丽
孙文瑜
关键词:
HJB方程
债务
比例再保险
交易费用
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