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中国博士后科学基金(20070410663)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇偏离度
  • 1篇权证
  • 1篇权证定价

机构

  • 1篇上海第二工业...

作者

  • 1篇王胜英

传媒

  • 1篇扬州大学学报...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
“两地”权证市场定价偏离度的比较与分析
2011年
从香港和我国内地权证市场表现出发,对"两地"①权证定价方式、权证价值与价格进行多层面的研究。通过进行一系列的ADF检验和Granger因果关系分析,发现两地权证虽然都存在市场价格与理论价格偏离现象,但香港权证定价偏离度明显呈现出随机游走的特征,而内地权证市场价格与理论价格的偏离度不仅要远高于香港权证,且有一定的固化趋势。研究还发现两地权证与标的股票的因果关系具有较强的差异性。权证定价的过度偏离,势必影响到市场的良性发展。内地权证市场应借鉴香港权证品种供需以及权证相关制度等方面的经验,进行必要的改革和修正。
王胜英
关键词：权证权证定价
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