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山东省软科学研究计划(2012RKB01022)

作品数：1 被引量：3H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇优化算法
  • 1篇投资组合
  • 1篇资产
  • 1篇资产组
  • 1篇资产组合
  • 1篇极大极小模型

机构

  • 1篇聊城大学

作者

  • 1篇杨焕云

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
投资组合中一种极大极小优化算法及其应用被引量：3
2013年
市场的有效与否是金融市场研究的基本核心问题,它的实质是表明金融市场有效运行机制,金融市场应体现何种波动特性。为了探求投资组合选择模型与求解方法,文章着重研究了金融市场中带有税收与交易成本等摩擦因素的资产投资组合选择模型。首先用内点算法求解投资者效用最大化的二次规划问题,并用算例验证了该方法的有效性;最后建立具有交易成本的投资组合选择的极大极小模型,并用数值算法计算,实证检验了该方法的可行性。
杨焕云
关键词：极大极小模型资产组合
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共1页<1>
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