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谌金宇
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- 所属机构:中南大学商学院
- 所在地区:湖南省 长沙市
- 研究方向:经济管理
- 发文基金:国家自然科学基金
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- 基于高频数据的时变跳跃性,本文选取2010-2015年上海期货交易所铜铝期货一分钟收盘价作为样本数据,将铜铝期货高频数据的已实现方差(RV)分解为连续样本路径方差(CV)和离散跳跃方差(JV),并运用DCC-MVGARCH模型分别计算连续样本路径方差和离散跳跃方差之间的动态相关系数。结果表明,铜铝期货高频波动率之间存在明显的正相关性,铜铝期货连续变差的相关性与跳跃变差的相关性在动态路径上存在显著性差异,并且前者的相关性程度要高于后者;受欧债危机等极端事件的影响,连续变差与跳跃变差的动态相关性均呈现出局部的高点。
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- 引入外部冲击的中国铜期货市场高频波动率建模与预测被引量：10
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- 为增强中国钴资源相关产业链的安全性、协同性和高效性,全面解析我国产业间钴消费的特征及演变规律,构建中国2007年和2017年环境拓展投入产出表,核算产业间隐含钴消费量,在此基础上建立2007年和2017年中国隐含钴消费产业关联网络(ECIN)。结果表明,2017年中国隐含钴消费结构较2007年更加紧密,呈现出向部分战略性新兴产业集聚的趋势;电池部门的关键性大幅提高,占据了ECIN中40%的钴输出;关键隐含钴消费路径由建筑业需求驱动转变为交通运输和消费电子品行业需求驱动,且二者所引致的关键路径贡献率分别为13.9%和10.1%。建议针对钴产业链不同部门采取差异化措施,尽量防范和化解核心部门可能的钴供给短缺问题,同时采取联动措施加强对关键路径上各部门的协同管理。
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- 关键词：产业网络
- 商品期货对股票资产的风险分散价值被引量：4
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- 随着商品金融化进程的加快,大宗商品的金融属性也不断凸显,对股票市场的冲击也日益显著。基于风险分散视角,通过构建DCC-MVGARCH模型与MS-VAR模型,对我国铜、铝、豆粕和天然橡胶等四种具有代表性的商品期货的组合投资价值进行了实证检验。结果显示:商品期货对股票资产的风险分散价值出现了分化,金融化程度较高的有色金属、能源化工期货与股票的相关性出现了系统性的上升,其对股票资产的风险分散能力下降,而金融化程度较低的农产品期货则一直与股票保持着低相关性,风险分散能力最好。进一步研究表明,在不同股市状态下,商品期货对股票资产的风险分散效果存在显著差异。
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- 关键词：金融化商品期货DCC-MVGARCH模型MS-VAR模型
- 国外研究型大学科研质量提升的经验与启示
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- 研究型大学在各国学术体系中均处于领军地位,引领本国的学术价值和学术导向。科学研究是研究型大学的核心任务之一,研究型大学的科研质量与其学术声望和国际竞争力密切相关,也是建设一流研究型大学的关键所在。论文采用文献研究与调研访谈相结合的方法,试图整理出国外研究型大学科研质量提升的成功经验,并结合我国研究型大学实际情况,从研究型大学定位、人事制度、经费管理、外部合作四个角度入手,为我国研究型大学科研质量的提升提出可行建议。
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