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求解双资产欧式看跌期权定价问题的差分方法
2023年
研究了求解双资产极大看跌期权的差分方法.首先通过变换,将无界区域上的期权定价问题转换为偏微分方程的初边值问题,然后构造了一种隐式的差分格式.论证了差分解的惟一存在性,在L_(∝)模意义下差分解的绝对稳定性,并且给出了差分解的误差估计.数值实验验证了所构造差分格式的有效性.
齐祥悦
关键词:差分法
欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式被引量:2
2019年
针对单个的Black-Scholes方程,提出一种紧致差分格式.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;接着,在时间方向上采用CN格式,空间二阶导数采用四阶Padé逼近,构造精度为O(Δt^2+h^4)的紧致差分格式;然后,利用一种较为不同的离散能量法分析差分格式的稳定性和收敛性;最后,通过数值算例验证理论分析的有效性.
田朝薇李锦成翁智峰
关键词:BLACK-SCHOLES方程欧式看跌期权紧致差分格式
三次B-样条配点法定价欧式看跌期权被引量:1
2018年
基于重新定义的基函数,给出了Black-Scholes模型下欧式看跌期权定价的三次B-样条配点法.利用这种改进的三次B-样条配点法和有限差分法离散Black-Scholes偏微分方程,并对差分格式的稳定性进行分析,得到稳定性条件.数值实验表明,所构造方法的准确性,有效地提高了计算效率,且其Crank-Nicolson格式的数值结果要优于隐式欧拉格式.
吴蓓蓓
关键词:欧式看跌期权BLACK-SCHOLES方程三次B-样条有限差分
求解欧式看跌期权两种数值解法的比较被引量:1
2016年
基于有限差分法、径向基函数法和四级四阶龙格-库塔法(RK4),给出了两种求解欧式看跌期权定价问题的数值计算格式.算例计算结果显示,基于径向基函数法、四级四阶龙格-库塔法的数值计算格式精度更高.
温梦珠张金良
关键词:欧式看跌期权有限差分法
欧式看跌期权的实证研究及带红利美式看跌期权的定价
期权的研究中,最具开创性的要数第一次给出了期权定价解析模式的Black和Scholes,他们于1973年推导出著名的期权定价公式Black-Scholes(B-S)方程[1].1973年之后,许多学者做了很多工作,包括...
周小芳
关键词:B-S模型有限差分法欧式看跌期权
有限体积法定价欧式看跌期权
2015年
基于线性有限元空间,可以构造出欧式看跌期权定价模型的两种稳定的全离散有限体积格式。并且通过数值实验的结果表明,有限体积法的定价是一种稳定且高效的方式。
徐清悦
关键词:欧式看跌期权有限体积格式
产业链金融视角下财务公司融资产品定价研究——基于模糊B-S欧式看跌期权模型被引量:6
2015年
财务公司为产业链上的中小企业提供产业链金融产品,需要获得一个合理的融资利率。由于产业链金融产品主要以应收账款、存货等动产抵押物作为还款来源,因此,财务公司在定价的时候要突出考虑抵押物的价值波动,而抵押物价值又存在模糊特性,常见的贷款定价方法无法正确识别出来。为此,在传统的定价方法基础上,将期权定价模型引入财务公司产业链融资产品的定价中,重点考虑动产抵押物的价值波动以及无风险利率的波动性,得出基于抵押物价值的基础利率,同时财务公司可以根据产业链条的主体特点对贷款利率进行优化调整。
龙海明李占国蒋鑫吴宇扬
关键词:产业链金融
欧式看跌期权价格的计算方法:计算机模拟与比较
2010年
根据在实际金融市场中的例子,本文计算了其在Black-Scholes方程下的欧式看跌期权的价格,给出了Monte Carlo随机模拟方法计算该期权的价格,通过计算机模拟程序给出结果。随后,又给出有限差分定价法(显示法)计算了该期权价格。最终,对几种计算方法进行了优劣比较与改进。
代维
关键词:欧式看跌期权BLACK-SCHOLES公式MONTE
支付交易费的不确定波动率的欧式看跌期权定价被引量:4
2010年
提供一种支付交易费的不确定波动率的非线性Black-Scholes方程的数值算法.首先,利用Leland模型对波动率进行改进,提高其精确度,再用Crank-Nicolson方法将Black-Scholes方程做离散化处理,得到其满足的矩阵形式,通过计算求得欧式看跌期权的数值解,并给出数值算例,验证算法的有效性,同时分析了支付交易费的不确定波动率对欧式看跌期权价格的影响.
李正杰张兴永梁岩
关键词:欧式看跌期权有限差分
欧式看跌期权的Esscher变换定价法
2008年
欧式看跌期权为例,假设复利率为具有独立平稳增量性质的随机过程,用Esscher变换法,推出了股票的欧式看跌期权的定价公式,并算出了不同执行价格与不同执行期限的期权价格.
于娜徐东彦
关键词:期权期权定价ESSCHER变换

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林珊珊
作品数:4被引量:1H指数:1
供职机构:中国矿业大学理学院
研究主题:跳扩散过程 无套利 欧式看跌期权 红利 股票期权
胡友群
作品数:12被引量:52H指数:4
供职机构:大连理工大学管理与经济学部
研究主题:可转债 信贷组合 波动率 ES TV
刘再明
作品数:201被引量:589H指数:14
供职机构:中南大学数学与统计学院
研究主题:破产概率 索赔 游戏 MARKOV骨架过程 利率
周经
作品数:57被引量:449H指数:13
供职机构:安徽财经大学国际经济贸易学院
研究主题:对外直接投资 实证研究 东道国 制度环境 数字经济
邱菀华
作品数:390被引量:3,747H指数:30
供职机构:北京航空航天大学经济管理学院
研究主题:项目管理 实物期权 多属性决策 风险管理 仿真