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搜索到479篇“ 布伦特原油“的相关文章

基于ACO优化的ARIMA-ES-RF布伦特原油价格预测研究: 2024年; 为解决传统单一的自回归积分滑动平均(ARIMA)和指数平滑(ES)预测原油价格(以布伦特原油为例)误差较大,难以精确地预测序列非线性特征的问题,提出自回归积分滑动平均(ARIMA)-指数平滑(ES)-随机森林(RF)组合预测方法。目前虽已有大量的原油价格预测模型,但还未有文献利用随机森林组合传统时间序列模型对原油价格进行研究。在此基础上,利用蚁群算法(ACO)对随机森林的重要参数(树的数量及根的深度)进行智能搜索,将随机森林组合模型的预测精度反馈给蚁群进行信息素的实时更新,输出使得组合模型预测精度最高的模型参数。研究结果表明:提出的蚁群优化参数后的组合随机森林模型能更好地预测布伦特原油价格的趋势,预测精度均方根误差(RMSE)从1.15降低至0.88,减少了0.27;平均相对误差从1.10%降低至0.86%,降低了0.24%,预测精度较以往的原油价格预测模型有显著提升。; 黄玲任苏灵; 关键词：蚁群算法

布伦特原油期货出现负价格可能性探究被引量：1: 2024年; 2020年4月20日,美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货首行合约交易出现负价格。彼时疫情冲击全球石油需求,OPEC与俄罗斯发动价格战,原油大幅累库,WTI原油期货多头难以寻获库欣地区交割库容进行实物交割,是其形成负价格的主要原因。布伦特(Brent)原油期货与WTI原油期货同为当今世界具有重大影响力的原油计价基准。Brent原油期货的交割方式为现金交割或是通过期货转现货,即转为北海原油市场远期Brent合约(Cash BFOE)进行实物交割。2种方式交割价格都挂钩到相应月份Cash BFOE的交易价格。Cash BFOE采用船货交割模式,不易因库容限制被“逼仓”,且大型国际石油公司的贸易合同中约定地板价条款,Cash BFOE出现负价格的可能性较小。因此,相对于WTI原油期货,Brent原油期货出现负价格的可能性较小。; 黄正宏石昕明; 关键词：原油期货交割方式负价格

今年布伦特原油均价仅80?: 2023年; 全球经济前景恶化叠加疫情扰动,今年布伦特均价区间将在75~85美元/桶。2022年,国际油价高位运行。2023年,面对全球经济前景急剧恶化及新冠疫情扰动不断,国际油价预计将下行,布伦特均价将在75~85美元/桶。2022年布伦特均价99美元/桶2022年,国际油价震荡攀升后下行,布伦特原油期货均价为99.04美元/桶,WTI(西德克萨斯中间基原油)均价为94.33美元/桶,同比分别增长42.65%与41.76%。; 苏佳纯; 关键词：布伦特原油 WTI 中间基原油油价震荡

挂钩布伦特原油现货价格理财产品的设计: 自改革开放以来，我国经济突飞猛涨，居民收入以及储蓄的增加在全球领先，同时我国金融市场也在不断发展与完善，体现在交易制度的完善、金融产品数量的增加以及种类的升级等各个方面，人们的金融意识也在不断地增强。尽管我国凭借着优越的...; 姚健; 关键词：结构性理财产品原油现货价格

价差拉大,布伦特原油遭池鱼之殃: 2022年; 布伦特原油与其他油种价差保持高位,折射出俄乌战争对石油市场贸易流向的影响。国际石油贸易主要原油品种特别是伦敦洲际交易所布伦特原油价差在俄乌战争冲击下所发生了变化。剖析这个微观现象,我们既可以从一个侧面了解国际石油市场和国际石油贸易的复杂,又可以深刻地体会到俄乌战争对全球能源和石油市场的巨大影响和冲击。; 王能全; 关键词：石油市场布伦特原油国际石油贸易价差贸易流向

新型冠状病毒疫情下布伦特原油价格波动研究: 2021年; 2020年年初,新型冠状病毒疫情暴发,布伦特原油价格发生了较大的波动,而原油价格的波动对我国的经济发展至关重要。为此,文章选取了2020年1月2日到2020年6月30日布伦特原油期货的开盘数据,对其进行二阶差分建立平稳性的原油价格序列,通过建立ARMA(1,2)模型,计算其残差并进行ARCH检验,发现序列存在着高阶ARCH效应;又进一步研究发现,序列有显著的非对称现象,最终确定对序列建立TARCH(1,1)模型对原油价格波动进行分析。; 饶溯; 关键词：新型冠状病毒 ARMA模型 TARCH模型

新冠疫情下英国布伦特原油期货与中国原油价格关系研究被引量：4: 2021年; 研究新冠疫情影响下英国布伦特原油期货与中国上海原油期货的关系,有助于理清期现货市场之间的传导及其因此产生的影响。本文选取上海原油期货上市之日至2019年12月31日的样本数据为疫情前数据、2020年1月1日至2021年4月23日的样本数据为疫情后数据,建立VAR模型并在此基础上进行格兰杰因果关系检验。研究表明:疫情后上海原油期货市场的影响力相对于疫情前扩大,体现为其对布伦特原油现货和胜利原油现货市场具有显著影响,具备价格发现功能。此外,疫情前布伦特原油期货市场对胜利原油现货市场存在单方面的显著影响,疫情后两者存在相互影响。基于此结论,本文提出以下相关政策建议:加强对原油期货价格走势的分析研判;持续推进上海原油期货市场国际化;提高能源现货市场的抗风险能力;提高原油产业链企业抗风险能力。; 马郑玮彭丽吴官芳

布伦特原油期货最优套期保值比率研究: 最优套期保值比率的计算以及确定是进行套期保值操作的核心,本文在研究过程中,主要是基于对套期保值的理论进行分析,对布伦特原油价格的形成机制进行介绍,通过本文的研究,进一步丰富了布伦特原油市场交易的相关理论和方法。在进行实际...; 许峻珲; 关键词：原油期货套期保值; 文献传递

上海原油期货与布伦特原油期货价格相关性分析被引量：2: 2020年; 本文对上海原油期货与布伦特原油期货价格序列建立VAR模型,通过相关系数分析、格兰杰因果检验、脉冲响应以及方差分解方法进行研究。实证结果表明,布伦特原油期货价格对于上海原油期货价格具有单方面的显著影响。; 段若麟杨茹; 关键词：格兰杰因果检验方差分解

WTI原油期货收盘价的变化对于布伦特原油期货的影响: 2020年; 本文对WTI (West Texas Intermediate)美国原油期货和伦敦布伦特原油期货2019年5月6日至2020年5月4日收盘价时间序列数据进行研究,基于组合模型及GARCH模型联立方程,对于WTI原油期货收盘价格的波动变化进行分析,并借助平稳性检验、协整检验、格兰杰因果(Granger)检验等方法,结果表明,WTI原油期货价格与布伦特原油期货价格存在长期均衡关系,且WTI原油期货价格是布伦特原油期货价格的格兰杰原因。故以时间序列WTI原油收盘价为解释变量,以伦敦布伦特原油收盘价的时序数据为被解释变量,基于传统一元线性回归模型,探究WTI原油期货收盘价的波动变化对于伦敦布伦特原油期货收盘价的影响,并对伦敦布伦特原油价格做出预测。最终得出结论,认为此次WTI原油价格暴跌会影响布伦特原油价格进一步走低,但此次WTI负油价对于布伦特原油并不会有极其严重的影响。; 罗文文

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