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具有厚尾分布的φ混合相依随机变量样本均值的收敛速度被引量：1: 2023年; 本文研究了φ混合相依随机变量在有限均值和无穷方差下样本均值的收敛速度.将样本均值分解为主部均值和尾部均值之和,我们不仅得到了样本均值的收敛速度,而且证明了主部均值的收敛速度快于尾部均值的收敛速度.; 唐福全韩东; 关键词：收敛速度 Φ混合序列厚尾分布

厚尾分布下我国证券市场风险测度研究: 近年来，随着经济全球化的进一步发展，金融产品种类逐渐丰富，市场参与者日渐增多，市场波动性日趋强烈，金融风险的管理与防范逐渐成为各界研究的重心。历次金融危机的发生证明了关注与管理尾部风险的重要性，其中尾部风险测度是风险管理...; 庞欢; 关键词：证券市场收益率厚尾分布

基于厚尾分布和广义已实现测度的RGARCH-CARR模型构建及实证分析: 波动率是金融资产中的一个重要市场变量,它能够衡量投资回报率的不确定性。因此对波动率进行建模研究其变化趋势和风险度量,对投资者有着十分重要的现实意义。2020年全球爆发新冠肺炎疫情,在疫情期间股市不仅未出现大幅度下跌,反而...; 黄雅静; 关键词：厚尾分布 VAR; 文献传递

高频数据下的波动率预测及风险度量——基于厚尾分布的GARCH-CARR模型: 创业板市场在我国股票市场中占据着重要地位,是我国调整产业结构、推进经济改革的重要手段,主要为具有高成长性的中小企业和高新兴技术企业提供融资渠道和成长空间。自创立以来,我国创业板上市公司的数量和总市值增长迅速,但因为其设立...; 周萍; 关键词：厚尾分布; 文献传递

非对称厚尾分布的混频Realized GARCH模型构建被引量：2: 2021年; 文章基于日内动量效应的视角,增加日内收益率作为解释变量,并考虑日内交易的交互关系,推广得到结合混合频率的条件均值方程和条件方差方程,构建混频Realized GARCH模型(Mixed Frequency Realized GARCH模型),进一步考虑传统的正态分布假设不能够刻画金融时间序列的非对称性、非正态性、厚尾性等特征,将偏t分布引入混频Realized GARCH模型中,构建了基于偏t分布的混频Realized GARCH模型,推导其参数估计方法,并运用滚动时间窗预测技术和优于SPA检验的MCS检验判别扩展模型对我国黄金期货市场波动的预测结果。由样本内估计结果和MCS检验证实表明:考虑高频信息的Realized GARCH模型在样本内估计和样GARCH模型和Realized GARCH模型有着更高的拟合优度和预测精度,其中基于偏t分布的MF Realized GARCH模型在6种模型中是拥有最佳表现的波动率模型。; 蔡光辉徐君应雪海

基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型被引量：2: 2020年; 未决赔款准备金评估是财产保险公司偿付能力管理的核心工作,通常使用的评估方法是广义线性模型.当增量赔款数据存在尖峰厚尾特征时,广义线性模型的传统分布假设可能与实际数据不相符合.此外,保险公司的多条业务线之间往往存在一定的相依关系,这就要求对总准备金的评估结果进行相应调整.本文使用三种新的厚尾分布(即幂Frechet分布、广义对数Moyal分布和全尾伽马分布)代替传统模型中使用的伽马分布、对数正态分布和GB2分布假设,考察它们在未决赔款准备金评估中的应用效果,并应用Copula函数描述了不同业务线之间的相依关系.借助参数化bootsrap和蒙特卡罗随机模拟方法,给出了准备金的预测分布和风险度量值.基于一组实际数据的研究结果表明,厚尾分布对于改善未决赔款准备金的预测效果具有很高的应用价值,而相依性的调整也使得准备金的预测结果更加合理.; 黄一凡孟生旺; 关键词：厚尾分布相依风险 COPULA 准备金评估蒙特卡罗

基于变换的厚尾分布的核估计: 本文主要研究如何用变换法解决厚尾分布的密度估计问题.对于一维厚尾分布，改进了原二次变换法的变换函数，提出了一个新的估计方法——Kernel Inverse Polynomial Modified Champemowne ...; 詹浩然; 关键词：厚尾分布核密度估计变换法黎曼流形渐近性质

基于厚尾分布和长记忆性的Realized HAR GARCH模型构建和实证分析: 近年来，我国期货市场发展迅速，在2018年上半年，我国的商品期货成交量达14亿手，全球占比为48％，由于市场规模的持续稳步增长，使得我国期货衍生品市场正逐步发展成全球最重要的风险管理市场。研究期货市场中的波动率和市场的相...; 王宁; 关键词：高频数据厚尾分布长记忆性

高频数据下商品期货波动率研究——基于不同已实现测度和改进的厚尾分布被引量：1: 2018年; 商品期货收益率序列存在明显的厚尾现象,将扰动项设定为厚尾分布的波动率模型要优于普通Gaussian分布以及t分布模型。以7种损失函数作为评价准则,在扰动项分别服从偏t分布以及广义双曲线偏t分布时比较了波动率RV、二次幂变差BV以及medRV3种不同已实现测度下Realized GARCH模型对商品期货的波动性预测能力。最后得到扰动项服从ghst分布的Realized GARCH模型具有更优的预测能力。; 邓亚东王波; 关键词：波动率预测

基于厚尾分布下Realized GARCH模型的中国股票市场波动研究被引量：1: 2017年; 金融模型的正确选择是估计收益序列的分布和波动率至关重要的一步.本文采用误差项服从正态分布、t分布、偏t分布、NIG分布的Realized GARCH模型,拟合上证综指的收益率分布和波动率,并与误差项服从正态分布、t分布、偏t分布、NIG分布的GARCH模型进行对比,证明厚尾分布下的Realized GARCH模型能够更为精确地描述中国股市的波动性.; 刘若萌郭名媛; 关键词：GARCH 厚尾分布波动率

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